دانلود مقالات ISI درباره G13 + ترجمه فارسی

Modeling CO2 emission allowance prices and derivatives: Evidence from the European trading scheme

Keywords: G13; G15; G32; Emission allowances; Futures; Options on futures; Derivative pricing;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 12 صفحه سال انتشار : 2009 سفارش ترجمه

Locational price spreads and the pricing of contracts for difference: Evidence from the Nordic market

Keywords: G13; G15; Q40; Electricity; Contract for Difference; Implied area forward; Risk premium;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 12 صفحه سال انتشار : 2009 سفارش ترجمه

Extreme Value Theory and Value at Risk: Application to oil market

Keywords: C22; C52; G13; Q40; Extreme Value Theory; Value at Risk; Oil price volatility; GARCH; Historical Simulation; Filtered Historical Simulation;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 12 صفحه سال انتشار : 2009 سفارش ترجمه

Are interest rate options important for the assessment of interest rate risk?

Keywords: C13; G12; G13; Dynamic term structure models; Value at Risk; Backtesting procedures; Laplace transform; Feller processes;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 12 صفحه سال انتشار : 2009 سفارش ترجمه

A down-and-out exchange option model with jumps to evaluate firms' default probabilities in Brazil

Keywords: G13; G32; Default probability; Equity market; Debt market; Option;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 12 صفحه سال انتشار : 2009 سفارش ترجمه

An analysis of the true notional bond system applied to the CBOT T-bond futures

Keywords: C61; C63; G12; G13; Futures; Asset pricing; Dynamic programming; Delivery options;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 12 صفحه سال انتشار : 2009 سفارش ترجمه

A two-stage realized volatility approach to estimation of diffusion processes with discrete data

Keywords: C13; C22; E43; G13; Maximum likelihood; Girsanov theorem; Discrete sampling; Continuous record; Realized volatility;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 12 صفحه سال انتشار : 2009 سفارش ترجمه

Co-movements of index options and futures quotes

Keywords: G13; G14; C33Options; High-frequency data; Market Microstructure; Hedge ratio

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 13 صفحه سال انتشار : 2009 سفارش ترجمه

What makes a bank risky? Insights from the optimal capital structure of banks

Keywords: C70; G13; G32; Continuous-time model; Banking regulation; Jump-diffusion process; Present value of default costs;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 13 صفحه سال انتشار : 2009 سفارش ترجمه

The impacts of index options on the underlying stocks: The case of the S&P 100

Keywords: G13; G14; G15S&P 100 options; Impacts; Underlying stocks; Implications

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 13 صفحه سال انتشار : 2009 سفارش ترجمه

Market moves and the information content of option prices

Keywords: G13; G14; Options; Implied distributions; Tail distributions; Forecasting;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 14 صفحه سال انتشار : 2009 سفارش ترجمه

The Wishart Autoregressive process of multivariate stochastic volatility

Keywords: G13; C51; Stochastic volatility; Car process; Autoregressive gamma process; Factor analysis; Reduced rank; Realized volatility;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 15 صفحه سال انتشار : 2009 سفارش ترجمه

Dynamics of state price densities

Keywords: C13; C14; G13; Option pricing; State price density; Nonlinear least squares; Constrained estimation;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 15 صفحه سال انتشار : 2009 سفارش ترجمه

Effects of the volatility smile on exchange settlement practices: The Hong Kong case

Keywords: G13; G18; Smile; Piecewise linear volatility function;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 15 صفحه سال انتشار : 2009 سفارش ترجمه

American GARCH employee stock option valuation

Keywords: C15; C22; G13; Employee stock option; GARCH; Least-squares Monte Carlo; Fair value;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 15 صفحه سال انتشار : 2009 سفارش ترجمه

Valuation of mortality risk via the instantaneous Sharpe ratio: Applications to life annuities

Keywords: G13; G22; C60; Stochastic mortality; Pricing; Annuities; Sharpe ratio; Non-linear partial differential equations; Market price of risk; Equivalent martingale measures;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 16 صفحه سال انتشار : 2009 سفارش ترجمه

Cross-section of option returns and volatility

Keywords: G11; G13; G14Option returns; Historical volatility; Implied volatility; Overreaction

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 17 صفحه سال انتشار : 2009 سفارش ترجمه

Asset pricing with incomplete information and fat tails

Keywords: G12; G13; E43; Asset pricing; Incomplete information; Time-varying volatility; Fat tails; Stable distributions;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 18 صفحه سال انتشار : 2009 سفارش ترجمه

Revealing the implied risk-neutral MGF from options: The wavelet method

Keywords: C02; C63; G13; Wavelet analysis; Option pricing; Laplace transform;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 18 صفحه سال انتشار : 2009 سفارش ترجمه

What is the impact of stock market contagion on an investor's portfolio choice?

Keywords: G12; G13; Asset allocation; Jumps; Contagion; Model risk;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 19 صفحه سال انتشار : 2009 سفارش ترجمه

Liquidity and employee options: An empirical examination of the Microsoft experience

Keywords: G39; M52; G13; Employee stock options; Liquidity; Compensation; Turnover;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 19 صفحه سال انتشار : 2009 سفارش ترجمه

Risk aversion and block exercise of executive stock options

Keywords: C61; G11; G13; G30; J33; Stock options; Compensation; Risk aversion; Incomplete markets; Exercise; Utility maximization;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 19 صفحه سال انتشار : 2009 سفارش ترجمه

Investment timing, asymmetric information, and audit structure: A real options framework

Keywords: G13; D82; Real options; Asymmetric information; Agency conflicts; Audit;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 19 صفحه سال انتشار : 2009 سفارش ترجمه

Structural estimation of real options models

Keywords: C15; C63; G13; G31; Real options; Markov decision processes; Discrete decision processes; Monte Carlo methods;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 19 صفحه سال انتشار : 2009 سفارش ترجمه

Informed trading under different market conditions and moneyness: Evidence from TXO options

Keywords: G13; G14; E30Information flow; Options; Emerging markets

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 20 صفحه سال انتشار : 2009 سفارش ترجمه

Earnings guidance and market uncertainty

Keywords: G13; G14; M41; Implied volatility; Earnings guidance; Management forecasts; Uncertainty;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 20 صفحه سال انتشار : 2009 سفارش ترجمه

Cross-dynamics of volatility term structures implied by foreign exchange options

Keywords: F31; G13; G15Implied volatility; Volatility term structure; Foreign exchange options

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 21 صفحه سال انتشار : 2009 سفارش ترجمه

Determinants of corporate borrowing: A behavioral perspective

Keywords: G13; G31; G32; G33; Behavioral corporate finance; Capital structure; Debt overhang; Real options;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 23 صفحه سال انتشار : 2009 سفارش ترجمه

Credit spreads on corporate bonds and the macroeconomy in Japan

Keywords: G12; G13; Credit spreads; Corporate bonds; Market liquidity;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 23 صفحه سال انتشار : 2009 سفارش ترجمه

Model uncertainty and liquidity

Keywords: G10; G13; G20Liquidity; Value-at-Risk; Knightian uncertainty; Derivatives; Market microstructure

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 24 صفحه سال انتشار : 2009 سفارش ترجمه

Common Factors and Causality in the Dynamics of Implied Volatility Surfaces: Evidence from the FX OTC Market

Keywords: C22; F31; F37; G13; Implied volatility surfaces; Currency options; Factor model; Causality;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 26 صفحه سال انتشار : 2009 سفارش ترجمه

American chooser options

Keywords: G13; American chooser options; Exercise region; Early exercise premium; Integral equations;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 26 صفحه سال انتشار : 2009 سفارش ترجمه

Option strategies: Good deals and margin calls

Keywords: G12; G13; G14Limits to arbitrage; Option strategies

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 27 صفحه سال انتشار : 2009 سفارش ترجمه

WTI crude oil Futures in portfolio diversification: The time-to-maturity effect

Keywords: G11; C16; G13; WTI crude oil forward curve; Copulas for commodities; Constant maturity oil Futures contracts;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 7 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Pricing IMF liquidity provision: The value of the IMF liquidity commitment

Keywords: F33; F34; F53; G13; IMF financing facility; Lender of last resort; Liquidity provision; Option pricing;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 8 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Does market demand volatility facilitate collusion?

Keywords: G13; L13; Cartel defections; Market demand volatility; Real options;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 8 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Combining fair pricing and capital requirements for non-life insurance companies

Keywords: G13; G22; H25; Insurance regulation; Fair valuation; Solvency capital requirement; Jump-diffusion process;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 8 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Indifference prices of structured catastrophe (CAT) bonds

Keywords: G22; G13; Catastrophe (CAT) bond; Structured derivative security; Indifference price; Exponential utility; Jump-diffusion; Reinsurance strategy;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 8 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

The value of embedded real options: Evidence from consumer automobile lease contracts-A note

Keywords: G13; G21; G32; C61; Leasing; Derivate pricing; Stochastic interest rates;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 8 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Actuarial risk measures for financial derivative pricing

Keywords: D81; G12; G13; 91B06; 91B28; 91B30; Derivative pricing; Incomplete markets; Stochastic ordering; Esscher transform; Girsanov's theorem; Comonotonicity; Equivalent martingale measure; Feynman-Kac integration;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 8 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

On Haezendonck risk measures

Keywords: 60G42; 60G44; G11; G12; G13; Premium principles; Orlicz norms; Risk measures; Coherent risk measures; Law invariant risk measures; Conditional Value at Risk; Inf-convolution;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 9 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Privatization of real options

Keywords: P21; G13; G31; D92; Privatization; Real options; Ownership; Restructuring;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 9 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Nonparametric, conditional pricing of higher order multivariate contingent claims

Keywords: G13; C14; C15; Multivariate contingent claims; Filtered historical simulation; Nonparametric;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 9 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Analysis of commodity prices with the particle filter

Keywords: G13; C13; C15; Kalman filter; Particle filter; Stochastic processes;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 9 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Option prices as probabilities

Keywords: G10; G11; G12; G13; Calendar spreads; Spectrally negative processes; Black-Scholes formula;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 9 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Pricing bivariate option under GARCH processes with time-varying copula

Keywords: C02; C32; G13; IE50; Call-on-max option; GARCH process; Kendall's tau; Copula; Dynamic Copula; Time-varying parameter;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 9 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

On option pricing under a completely random measure via a generalized Esscher transform

Keywords: G13; IM10; IE10; Option pricing; Kernel-biased completely random measures; Generalized Gamma processes; Esscher transform; Laplace functionals;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 9 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

The influence of corporate taxes on pricing and capital structure in property-liability insurance

Keywords: G13; G22; H25; IM11; IM30; IE23; IE50; IB50; Property-liability insurance; Corporate taxation; Contingent claims valuation;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 9 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Pricing catastrophe options in discrete operational time

Keywords: G13; Catastrophe insurance derivatives; Randomized operational time; Trinomial tree; Stochastic time change; Binomial Tree with random time steps; Option pricing;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 9 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Clarifying the dynamics of the relationship between option and stock markets using the threshold vector error correction model

Keywords: G12; G13; G14; C53Option; Threshold model; Implied stock prices; BS model

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 10 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه