![این مقاله در پایگاه ساینس دایرکت منتشر شده است Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت](/assets/img/Elsevier-Logo.png)
Volatility model selection for extremes of financial time series
Keywords: گارچ; Coefficient of tail dependence; Conditional tail probability; GARCH; Stochastic volatility; Extremal dependence