دانلود مقالات ISI درباره گارچ + ترجمه فارسی

ℓ1-regularization of high-dimensional time-series models with non-Gaussian and heteroskedastic errors

Keywords: گارچ; C22; Sparse models; Shrinkage; LASSO; AdaLASSO; Time series; Forecasting; GARCH;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 17 صفحه سال انتشار : 2016 سفارش ترجمه

Multivariate FIAPARCH modelling of financial markets with dynamic correlations in times of crisis

Keywords: گارچ; Contagion effects; Dynamic conditional correlation; Financial crisis; Long memory; Multivariate; GARCH; Structural breaks; G15; F3;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 18 صفحه سال انتشار : 2016 سفارش ترجمه

Testing for jumps in conditionally Gaussian ARMA-GARCH models, a robust approach

Keywords: گارچ; Jumps; GARCH; Test; Forecasting;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 18 صفحه سال انتشار : 2016 سفارش ترجمه

Probabilistic forecasting of the solar irradiance with recursive ARMA and GARCH models

Keywords: گارچ; Probabilistic solar forecasts; Clear sky index; ARMA; GARCH; Operational framework; Recursive least square

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 18 صفحه سال انتشار : 2016 سفارش ترجمه

Price discontinuities in the market for RINs

Keywords: گارچ; Q20; Q42; C58; RINs prices; Jump diffusion; GARCH;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 19 صفحه سال انتشار : 2016 سفارش ترجمه

Efficient Gibbs sampling for Markov switching GARCH models

Keywords: گارچ; Bayesian inference; GARCH; Markov-switching; Multiple-try Metropolis;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 21 صفحه سال انتشار : 2016 سفارش ترجمه

Comparison of forecasting performance between MODWT-GARCH(1,1) and MODWT-EGARCH(1,1) models: Evidence from African stock markets

Keywords: گارچ; Volatility; Asset returns; MODWT; GARCH; EGARCH;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 22 صفحه سال انتشار : 2016 سفارش ترجمه

Time series forecasting with the WARIMAX-GARCH method

Keywords: گارچ; ARIMA; Auto-Regressive Integrated Moving Average; ARIMAX; Auto-Regressive Integrated Moving Average with eXogenous variables; GARCH; Generalized Auto-Regressive Conditional Heteroscedasticity; ARIMAX-GARCH; Auto-Regressive Integrated Moving Average with e

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 26 صفحه سال انتشار : 2016 سفارش ترجمه

GEL estimation for heavy-tailed GARCH models with robust empirical likelihood inference

Keywords: گارچ; C13; C49; GEL; GARCH; Tail trimming; Heavy tails; Robust inference; Efficient moment estimation; Expected shortfall; Russian Ruble;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 28 صفحه سال انتشار : 2016 سفارش ترجمه

Testing for identification in SVAR-GARCH models

Keywords: گارچ; C32; Structural vector autoregression; Conditional heteroskedasticity; GARCH; Identification via heteroskedasticity;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 36 صفحه سال انتشار : 2016 سفارش ترجمه

Nonlinear GARCH model and 1/f1/f noise

Keywords: گارچ; 1/f1/f noise; GARCH; Nonlinearity; Stochastic modeling

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 8 صفحه سال انتشار : 2015 سفارش ترجمه

Oil volatility shocks and the stock markets of oil-importing MENA economies: A tale from the financial crisis

Keywords: گارچ; Volatility spillover; Crude oil; Stock market; MENA net oil importers; ARMAX; GARCH; C10; C32; C58; G10; G12; Q43;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 9 صفحه سال انتشار : 2015 سفارش ترجمه

Empirical likelihood for linear and log-linear INGARCH models

Keywords: گارچ; 62M10; 62G15Empirical likelihood; GARCH; Poisson; Time series of counts

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 11 صفحه سال انتشار : 2015 سفارش ترجمه

Global and regional volatility spillovers to GCC stock markets

Keywords: گارچ; Volatility spillovers; GCC stock markets; GARCH; BEKK; CCC; DCC;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 12 صفحه سال انتشار : 2015 سفارش ترجمه

Prediction of selected Indian stock using a partitioning–interpolation based ARIMA–GARCH model

Keywords: گارچ; ARIMA; GARCH; Highly volatile data; Predictive data mining; Partitioning and interpolation; Time series forecasting

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 14 صفحه سال انتشار : 2015 سفارش ترجمه

Financial time series modeling using the Hurst exponent

Keywords: گارچ; DFGN; GARCH; Hurst; Time series

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 19 صفحه سال انتشار : 2015 سفارش ترجمه

Structure and asymptotic theory for nonlinear models with GARCH errors

Keywords: گارچ; C22Nonlinear time series; Regime-switching; Smooth transition; STAR; GARCH; Asymptotic theorymodelos não-lineares; modelos com transição suave; GARCH; teoria assintótica

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 21 صفحه سال انتشار : 2015 سفارش ترجمه

ALRIGHT: Asymmetric LaRge-scale (I)GARCH with Hetero-Tails

Keywords: گارچ; Density forecasting; GARCH; Saddlepoint approximation; Shrinkage estimation; Weighted likelihood; C13; C32; G11;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 27 صفحه سال انتشار : 2015 سفارش ترجمه

Investor attention and FX market volatility

Keywords: گارچ; G12; G14; Investor attention; FX volatility; Option pricing; GARCH;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 36 صفحه سال انتشار : 2015 سفارش ترجمه

Panel versus GARCH information in unit root testing with an application to financial markets

Keywords: گارچ; Panel data; Unit root tests; GARCH;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 4 صفحه سال انتشار : 2014 سفارش ترجمه

Estimation of extreme value-at-risk: An EVT approach for quantile GARCH model

Keywords: گارچ; C1; C5; C14; Extreme value theory; GARCH; Quantile regression; Semiparametric; Value at risk;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 4 صفحه سال انتشار : 2014 سفارش ترجمه

GARCH models for daily stock returns: Impact of estimation frequency on Value-at-Risk and Expected Shortfall forecasts

Keywords: گارچ; GARCH; Value-at-Risk; Expected Shortfall; Equity; Frequency; False discovery rate;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 4 صفحه سال انتشار : 2014 سفارش ترجمه

On dynamics of volatilities in nonstationary GARCH models

Keywords: گارچ; Convergence in distribution; GARCH; Nonstationarity; Renormalization; Volatility

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 5 صفحه سال انتشار : 2014 سفارش ترجمه

Stochastic GARCH dynamics describing correlations between stocks

Keywords: گارچ; GARCH; Price dynamics; Long-range correlations;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 5 صفحه سال انتشار : 2014 سفارش ترجمه

Internet information arrival and volatility of SME PRICE INDEX

Keywords: گارچ; Internet information; Baidu News; MDH; Volatility persistence; GARCH;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 5 صفحه سال انتشار : 2014 سفارش ترجمه

Measuring rank correlation coefficients between financial time series: A GARCH-copula based sequence alignment algorithm

Keywords: گارچ; Time series; Rank correlation; GARCH; Copula; Sequence alignment

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 8 صفحه سال انتشار : 2014 سفارش ترجمه

Measuring persistence in stock market volatility using the FIGARCH approach

Keywords: گارچ; Long memory; Volatility; Persistence; GARCH; IGARCH; FIGARCH

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 8 صفحه سال انتشار : 2014 سفارش ترجمه

Is gold a safe haven against equity market investment in emerging and developing countries?

Keywords: گارچ; C22; G10; G11; G15; Equity market; Gold; Hedge; Safe haven; Emerging and developing countries; GARCH;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 8 صفحه سال انتشار : 2014 سفارش ترجمه

Stochastic interest rate volatility modeling with a continuous-time GARCH(1, 1) model

Keywords: گارچ; Lévy process; NIG process; Interest rate volatility; GARCH; COGARCH; Indirect inference method;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 10 صفحه سال انتشار : 2014 سفارش ترجمه

Estimating and using GARCH models with VIX data for option valuation

Keywords: گارچ; Option valuation; VIX; GARCH; Estimation;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 12 صفحه سال انتشار : 2014 سفارش ترجمه

Maximum likelihood estimation of the Markov-switching GARCH model

Keywords: گارچ; Markov-switching; GARCH; EM algorithm; Importance sampling;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 15 صفحه سال انتشار : 2014 سفارش ترجمه

Marginal likelihood for Markov-switching and change-point GARCH models

Keywords: گارچ; C11; C15; C22; C58; Bayesian inference; Simulation; GARCH; Markov-switching model; Change-point model; Marginal likelihood; Particle MCMC;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 15 صفحه سال انتشار : 2014 سفارش ترجمه

Vine-copula GARCH model with dynamic conditional dependence

Keywords: گارچ; Copula; GARCH; Time varying dependence; Vine decomposition;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 17 صفحه سال انتشار : 2014 سفارش ترجمه

Banking systemic vulnerabilities: A tail-risk dynamic CIMDO approach

Keywords: گارچ; Financial stability; Procyclicality; Macroprudential policy; Credit risk; Early warning indicators; Default probability; Non-linearities; Generalized dynamic factor model; Dynamic copulas; GARCH

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 21 صفحه سال انتشار : 2014 سفارش ترجمه

Lévy jump risk: Evidence from options and returns

Keywords: گارچ; C22; C23; C46; G01; G12Lévy process; Discrete-time; GARCH; Option valuation; Risk premium

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 22 صفحه سال انتشار : 2014 سفارش ترجمه

A Bayesian method of change-point estimation with recurrent regimes: Application to GARCH models

Keywords: گارچ; C11; C15; C22; C53; C58; Bayesian inference; Structural breaks; Recurrent regimes; Marginal likelihood; GARCH; Forecasting;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 23 صفحه سال انتشار : 2014 سفارش ترجمه

Pricing Hang Seng Index options around the Asian financial crisis - A GARCH approach

Keywords: گارچ; G13; GARCH; Implied volatility; Black-Scholes model; Index options; Smile/smirk;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 26 صفحه سال انتشار : 2014 سفارش ترجمه

The functional central limit theorem for ARMA-GARCH processes

Keywords: گارچ; C10; C22; C62; Functional central limit theorem; GARCH; ARMA-GARCH; L2-NED;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 4 صفحه سال انتشار : 2013 سفارش ترجمه

Modelling price dynamics: A hybrid truncated Lévy Flight-GARCH approach

Keywords: گارچ; GARCH; Volatility; Price simulation; Lévy distribution;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 7 صفحه سال انتشار : 2013 سفارش ترجمه

Forecasting VaR using analytic higher moments for GARCH processes

Keywords: گارچ; GARCH; Higher conditional moments; Approximate predictive distributions; Value-at-Risk; S&P 500; Treasury bill rate; Euro-US dollar exchange rate; C53; G17;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 10 صفحه سال انتشار : 2013 سفارش ترجمه

The (de)merits of minimum-variance hedging: Application to the crack spread

Keywords: گارچ; G10; C52; Hedging; Crack spread; GARCH; Minimum-variance hedge;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 10 صفحه سال انتشار : 2013 سفارش ترجمه

Calibration of GARCH models using concurrent accelerated random search

Keywords: گارچ; Finance; GARCH; Option pricing; Accelerated random search; Distributed computing;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 13 صفحه سال انتشار : 2013 سفارش ترجمه

Stable mixture GARCH models

Keywords: گارچ; C13; C16; C22; C32; G17; Density forecasting; Expected shortfall; Fat tails; ICA; GARCH; Mixtures; Portfolio selection; Stable Paretian distribution; Value-at-risk;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 15 صفحه سال انتشار : 2013 سفارش ترجمه

Applying ARMA-GARCH approaches to forecasting short-term electricity prices

Keywords: گارچ; Q41; Electricity price; Time series forecasting; Volatility; ARIMA; GARCH;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 15 صفحه سال انتشار : 2013 سفارش ترجمه

Forecasting carbon futures volatility using GARCH models with energy volatilities

Keywords: گارچ; C22; G15; G17; Q47; Q54; Carbon futures; GARCH; Implied volatility; Forecasting; Energy market;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 15 صفحه سال انتشار : 2013 سفارش ترجمه

Is gold the best hedge and a safe haven under changing stock market volatility?

Keywords: گارچ; G1Hedging; GARCH; Volatility; Gold; Safe haven; Volatility shifts

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 6 صفحه سال انتشار : 2013 سفارش ترجمه

Estimation of tail-related risk measures in the Indian stock market: An extreme value approach

Keywords: گارچ; C15; G1Extreme value theory; Peak over threshold method; GARCH; Value at Risk; Expected shortfall

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 7 صفحه سال انتشار : 2013 سفارش ترجمه

Time-changed Lévy jump processes with GARCH model on reverse convertibles

Keywords: گارچ; Lévy jump process; Fourier transforms; Exotic options; Reverse convertible; GARCH

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 7 صفحه سال انتشار : 2013 سفارش ترجمه

A neural network-GARCH-based method for construction of Prediction Intervals

Keywords: گارچ; Electricity price; Prediction intervals; Neural networks; GARCH; Bootstrap

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 9 صفحه سال انتشار : 2013 سفارش ترجمه

Empirical investigation on using wind speed volatility to estimate the operation probability and power output of wind turbines

Keywords: گارچ; Wind power; Wind speed; Volatility; ARIMA; GARCH; Operation probability; Prediction

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 10 صفحه سال انتشار : 2013 سفارش ترجمه