![این مقاله در پایگاه ساینس دایرکت منتشر شده است Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت](/assets/img/Elsevier-Logo.png)
Joint maximum likelihood estimation of unit root testing equations and GARCH processes: Some finite-sample issues
Keywords: گارچ; Unit roots; GARCH; Monte Carlo simulation; Interest rates