دانلود مقالات ISI درباره داده های با فرکانس بالا + ترجمه فارسی

Limit order books and liquidity around scheduled and non-scheduled announcements: Empirical evidence from NASDAQ Nordic

Keywords: داده های با فرکانس بالا; Limit order book; Liquidity; Company announcement; High-frequency data; G10; G14;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 8 صفحه سال انتشار : 2017 سفارش ترجمه

Walking on thin ice: Market quality around FOMC announcements

Keywords: داده های با فرکانس بالا; E52; G14; U.S. Federal Reserve; Central bank announcements; High-frequency data; Market quality;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 4 صفحه سال انتشار : 2016 سفارش ترجمه

A high-frequency analysis of the interactions between REIT return and volatility

Keywords: داده های با فرکانس بالا; High-frequency data; Leverage effect; Volatility feedback effect; Causality; REIT;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 7 صفحه سال انتشار : 2016 سفارش ترجمه

Cross-correlation analysis between Chinese TF contracts and treasury ETF based on high-frequency data

Keywords: داده های با فرکانس بالا; Multifractal detrended cross-correlation analysis; Chinese treasury futures contracts; Arbitrage strategy; High-frequency data; DFA regression;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 11 صفحه سال انتشار : 2016 سفارش ترجمه

Gold, oil, and stocks: Dynamic correlations

Keywords: داده های با فرکانس بالا; C01; C13; C58; F37; G11; G15; Financial markets; Time-frequency dynamics; High-frequency data; Dynamic correlation; Financial crisis; Wavelets;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 16 صفحه سال انتشار : 2016 سفارش ترجمه

Dynamic internal drivers of a historically severe cyanobacteria bloom in Lake Champlain revealed through comprehensive monitoring

Keywords: داده های با فرکانس بالا; Cyanobacteria bloom; Internal phosphorus loading; Lake Champlain; Resource limitation; High-frequency data;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 12 صفحه سال انتشار : 2015 سفارش ترجمه

The course of realized volatility in the LME non-ferrous metal market

Keywords: داده های با فرکانس بالا; Industrial metals; High-frequency data; HAR-GARCH model; Rolling estimation; Volatility forecasting; C13; C22; C53;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 12 صفحه سال انتشار : 2015 سفارش ترجمه

Modeling interest rate volatility: A Realized GARCH approach

Keywords: داده های با فرکانس بالا; C53; C58; G17; Short-term interest rate; Realized GARCH; High-frequency data; Volatility;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 14 صفحه سال انتشار : 2015 سفارش ترجمه

Effective measure of endogeneity for the Autoregressive Conditional Duration point processes via mapping to the self-excited Hawkes process

Keywords: داده های با فرکانس بالا; Point processes; Autoregressive Conditional Duration; Hawkes process; Branching processes; Self-excitation; Criticality; Tipping points; High-frequency data;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 15 صفحه سال انتشار : 2015 سفارش ترجمه

On robust properties of the SIML estimation of volatility under micro-market noise and random sampling

Keywords: داده های با فرکانس بالا; Integrated volatility with micro-market noise; High-frequency data; Separating Information Maximum Likelihood (SIML); Random sampling; Asymptotic robustness;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 17 صفحه سال انتشار : 2015 سفارش ترجمه

Nonparametric test for a constant beta between Itô semi-martingales based on high-frequency data

Keywords: داده های با فرکانس بالا; 62G10; 62M07; 62M10; 91B25; Nonparametric tests; Time-varying beta; Stochastic volatility; High-frequency data;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 34 صفحه سال انتشار : 2015 سفارش ترجمه

Multifractal detrended cross-correlations between the CSI 300 index futures and the spot markets based on high-frequency data

Keywords: داده های با فرکانس بالا; Multifractal detrended cross-correlation; CSI 300; High-frequency data; Asymmetric

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 13 صفحه سال انتشار : 2014 سفارش ترجمه

Assessing market uncertainty by means of a time-varying intermittency parameter for asset price fluctuations

Keywords: داده های با فرکانس بالا; Multifractal; High-frequency data; Intraday; Maximum likelihood; Credit spread;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 9 صفحه سال انتشار : 2013 سفارش ترجمه

A new method for estimating liquidity risk: Insights from a liquidity-adjusted CAPM framework

Keywords: داده های با فرکانس بالا; C14; G1; G12; Model-free liquidity betas; Liquidity-adjusted CAPM; High-frequency data; Realized betas;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 14 صفحه سال انتشار : 2013 سفارش ترجمه

Optimally harnessing inter-day and intra-day information for daily value-at-risk prediction

Keywords: داده های با فرکانس بالا; Quantile regression; Optimal forecast combination; Encompassing; Conditional coverage; High-frequency data; Realized variance

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 15 صفحه سال انتشار : 2013 سفارش ترجمه

Separating Information Maximum Likelihood estimation of the integrated volatility and covariance with micro-market noise

Keywords: داده های با فرکانس بالا; C13; C30Integrated volatility; Integrated covariance; Micro-market noise; High-frequency data; Separating Information Maximum Likelihood (SIML); Nikkei-225 futures

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 28 صفحه سال انتشار : 2013 سفارش ترجمه

On the limit behavior of the periodogram of high-frequency sampled stable CARMA processes

Keywords: داده های با فرکانس بالا; primary; 60F05; 62M15; secondary; 62E20; 60E07; 60G10; CARMA process; High-frequency data; Lattice; Lévy process; Periodogram; Self-normalized periodogram; Stable distribution;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 45 صفحه سال انتشار : 2013 سفارش ترجمه

Intraday volatility and network topological properties in the Korean stock market

Keywords: داده های با فرکانس بالا; High-frequency data; Minimum spanning tree; Volatility; Topological property;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 7 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

On the dependence structure of realized volatilities

Keywords: داده های با فرکانس بالا; C22; C51; G17; G32; Pair-copulas; Dependence structure; Realized volatilities; High-frequency data; Contagion; Multivariate tail dependence coefficient;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 9 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

On the intraday periodicity duration adjustment of high-frequency data

Keywords: داده های با فرکانس بالا; C22; C41; C53Autoregressive conditional duration model; High-frequency data; Intraday periodicity; Nonstationary Poisson process; Point process

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 10 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

Informational linkages among the major currencies in the EBS market: Evidence from the spot rates of the Euro, Yen and Swiss franc

Keywords: داده های با فرکانس بالا; F31; F33; G15; Foreign exchange rate; High-frequency data; Information sharing;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 10 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

The effectiveness of high-frequency direct-response commercials

Keywords: داده های با فرکانس بالا; Advertising effectiveness; Advertising response; Linear mixed model; Short-run elasticity; High-frequency data

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 12 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

High-frequency financial data modeling using Hawkes processes

Keywords: داده های با فرکانس بالا; C13; C18; G10; G21; Hawkes process; High-frequency data; Peaks-over-threshold; Self-exciting process; Value-at-risk;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 12 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

Effect of exchange rate return on volatility spill-over across trading regions

Keywords: داده های با فرکانس بالا; Exchange rate; Volatility spill-over; High-frequency data; F31; G15;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 12 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

Jump robust daily covariance estimation by disentangling variance and correlation components

Keywords: داده های با فرکانس بالا; Epps effect; High-frequency data; Integrated covariance; Jumps; Non-synchronous trading; Realized covariance

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 13 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

A quantitative approach to guiding the promotional efforts of IPAs in emerging markets

Keywords: داده های با فرکانس بالا; Daily realised volatility; High-frequency data; Investment promotion agencies; Large multinational companies; Nationalisation

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 13 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

Predicting stock volatility using after-hours information: Evidence from the NASDAQ actively traded stocks

Keywords: داده های با فرکانس بالا; Financial markets; GARCH model; Evaluating forecasts; High-frequency data; Realized variance

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 18 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

Jump-robust volatility estimation using nearest neighbor truncation

Keywords: داده های با فرکانس بالا; C14; C15; C22; C80; G10; High-frequency data; Integrated variance; Finite activity jumps; Realized volatility; Jump robustness; Nearest neighbor truncation; Intraday U-shape patterns;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 19 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

Intraday dynamics of volatility and duration: Evidence from Chinese stocks

Keywords: داده های با فرکانس بالا; Market microstructure; Transaction horizon; High-frequency data; ACD; GARCHC22; C11; G10

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 20 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

The information content of a limit order book: The case of an FX market

Keywords: داده های با فرکانس بالا; Profitability; Limit order book; High-frequency data; Algorithmic trading; D81; F31; C53;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 28 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

Estimating quadratic variation when quoted prices change by a constant increment

Keywords: داده های با فرکانس بالا; C10; C22; C80; Realized volatility; Realized variance; Quadratic variation; Market microstructure; High-frequency data; Pure jump process;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 10 صفحه سال انتشار : 2011 سفارش ترجمه

Macroeconomic fundamentals, price discovery, and volatility dynamics in emerging bond markets

Keywords: داده های با فرکانس بالا; E44; G14; Emerging markets; Bond pricing; Macroeconomic announcements; News spillovers; High-frequency data;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 14 صفحه سال انتشار : 2011 سفارش ترجمه

Realized volatility forecasting and market microstructure noise

Keywords: داده های با فرکانس بالا; C14; C22; C52; G14; Volatility forecasting; High-frequency data; Market microstructure noise; Integrated volatility; Realized volatility; Robust volatility measures; Eigenfunction stochastic volatility models;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 15 صفحه سال انتشار : 2011 سفارش ترجمه

Realized Laplace transforms for estimation of jump diffusive volatility models

Keywords: داده های با فرکانس بالا; C51; C52; G12; Jumps; High-frequency data; Laplace transform; Stochastic volatility models;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 15 صفحه سال انتشار : 2011 سفارش ترجمه

Volatility and covariation of financial assets: A high-frequency analysis

Keywords: داده های با فرکانس بالا; G12; G14; C22; Volatility estimation; High-frequency data; Market microstructure noise; Covariation of assets; Kalman filter;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 16 صفحه سال انتشار : 2011 سفارش ترجمه

The SIML estimation of realized volatility of the Nikkei-225 Futures and hedging coefficient with micro-market noise

Keywords: داده های با فرکانس بالا; Realized volatility; Micro-market noise; High-frequency data; Separating Information Maximum Likelihood estimation; Nikkei-225 Futures;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 18 صفحه سال انتشار : 2011 سفارش ترجمه

Integrated variance forecasting: Model based vs. reduced form

Keywords: داده های با فرکانس بالا; C22; C53; Volatility forecasting; High-frequency data; Reduced-form methods; Model misspecification;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 18 صفحه سال انتشار : 2011 سفارش ترجمه

Forecasting exchange rate volatility using high-frequency data: Is the euro different?

Keywords: داده های با فرکانس بالا; Euro exchange rates; Volatility forecasting; High-frequency data; GARCH model; Long memory time series; Forecast evaluation

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 19 صفحه سال انتشار : 2011 سفارش ترجمه

When machines read the news: Using automated text analytics to quantify high frequency news-implied market reactions

Keywords: داده های با فرکانس بالا; G14; C32Firm-specific news; News sentiment; High-frequency data; Volatility; Liquidity; Abnormal returns

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 20 صفحه سال انتشار : 2011 سفارش ترجمه

Words that shake traders : The stock market's reaction to central bank communication in real time

Keywords: داده های با فرکانس بالا; C14; E52; E58; F31U.S. Federal Reserve; Central bank communication; Monetary policy and news shocks; High-frequency data; Stock market; Generalized Empirical Likelihood

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 20 صفحه سال انتشار : 2011 سفارش ترجمه

Nonsynchronous covariation process and limit theorems

Keywords: داده های با فرکانس بالا; Discrete sampling; High-frequency data; Martingale central limit theorem; Nonsynchronicity; Quadratic variation; Realized volatility; Stable convergence; Semimartingale

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 39 صفحه سال انتشار : 2011 سفارش ترجمه

Asymmetric effects of federal funds target rate changes on S&P100 stock returns, volatilities and correlations

Keywords: داده های با فرکانس بالا; E44; E52; G14; Monetary policy announcements; Interest rate surprises; High-frequency data; Realized volatility;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 6 صفحه سال انتشار : 2010 سفارش ترجمه

Price clustering and underpricing in the IPO aftermarket

Keywords: داده های با فرکانس بالا; G14; G12; Price clustering; Microstructure; Initial public offerings; London Stock Exchange; High-frequency data;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 9 صفحه سال انتشار : 2010 سفارش ترجمه

Testing for intraday interdependence and volatility spillover among the euro, the pound and the Swiss franc markets

Keywords: داده های با فرکانس بالا; F31; F33; G15VC MV-GARCH; High-frequency data; Information; Interdependence; Volatility spillover

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 14 صفحه سال انتشار : 2010 سفارش ترجمه

Jumps and betas: A new framework for disentangling and estimating systematic risks

Keywords: داده های با فرکانس بالا; C13; C14; G10; G12; Factor models; Systematic risk; Common jumps; High-frequency data; Realized variation;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 16 صفحه سال انتشار : 2010 سفارش ترجمه

The reaction of asset markets to Swiss National Bank communication

Keywords: داده های با فرکانس بالا; E5Central bank communication; Interviews; Speeches; Asset Markets; High-frequency data

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 18 صفحه سال انتشار : 2010 سفارش ترجمه

Pre-averaging estimators of the ex-post covariance matrix in noisy diffusion models with non-synchronous data

Keywords: داده های با فرکانس بالا; C10; C22; C80; Central limit theorem; Diffusion models; High-frequency data; Market microstructure noise; Non-synchronous trading; Pre-averaging; Realised covariance;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 18 صفحه سال انتشار : 2010 سفارش ترجمه

Effects of Japanese macroeconomic statistic announcements on the dollar/yen exchange rate: High-resolution picture

Keywords: داده های با فرکانس بالا; E44; F31; G15; Exchange rate; High-frequency data; Market microstructure; Macro statistic announcement;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 21 صفحه سال انتشار : 2010 سفارش ترجمه

Realized volatility with stochastic sampling

Keywords: داده های با فرکانس بالا; High-frequency data; Quadratic variation; Stable convergence

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 24 صفحه سال انتشار : 2010 سفارش ترجمه

Segmentation and time-of-day patterns in foreign exchange markets

Keywords: داده های با فرکانس بالا; F31; G15; Exchange rates; Time-of-day patterns; Market segmentation; Microstructure; Calendar effects; Liquidity; Inventory; High-frequency data;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 8 صفحه سال انتشار : 2009 سفارش ترجمه