Keywords: پرش ریسک; Pricing; Option valuation; Artificial neural networks; Stochastic volatility; Jump risk;
مقالات ISI پرش ریسک (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Keywords: پرش ریسک; Asset pricing; Epstein-Zin preferences; Jump risk; Stochastic volatility; Level and slope of implied volatility smile; G12;
Keywords: پرش ریسک; Risk-return trade-off; High-frequency data; Volatility risk; Downside risk; Jump risk;
Keywords: پرش ریسک; Optimal portfolio choice; Stochastic correlation; Wishart process; Derivatives; Jump risk; Covariance jumps; G11; G13;
Keywords: پرش ریسک; Risk-return relationship; Volatility risk; Downside risk; Jump risk; High-frequency data;
Keywords: پرش ریسک; credit risk; business cycle; jump risk; credit model; structural model; credit default swap;
Keywords: پرش ریسک; G12; G13; G33; Credit spreads; Default; Jump risk; Bond pricing;
Keywords: پرش ریسک; Contingent capital; Debt overhang; Risk-taking incentive; Jump risk; G13; G32;
Keywords: پرش ریسک; C12; C13; F31; G12; G13; G15; Foreign exchange; Variance risk premium; Variance swap; Intraday data; Risk-neutral expectation; Jump risk;
Jump risk, stock returns, and slope of implied volatility smile
Keywords: پرش ریسک; Jump risk; Stock returns; Options; Implied volatility smile; SlopeG12
Modeling and estimating the jump risk of exchange rates: Applications to RMB
Keywords: پرش ریسک; Jump risk; MCMC; SVDJ model
Optimal portfolios when volatility can jump
Keywords: پرش ریسک; G11; Dynamic asset allocation; Jump risk; Volatility jumps; Stochastic volatility; Model mis-specification; Estimation risk;
Optimal consumption and portfolio choice for pooled annuity funds
Keywords: پرش ریسک; D91; G11; J26; G22; G23; Dynamic consumption and portfolio choice; Mortality risk; Pooling; Insurance; Jump risk; HJB; Finite differences;