کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
10525837 958264 2013 7 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Stationary bootstrapping realized volatility
ترجمه فارسی عنوان
بوت استرپینگ پایدار متوجه نوسان است
کلمات کلیدی
ترجمه چکیده
رویه صحیح مرتبه اول برای بوت استرپینگ ایستا از نوسانات متوجه شده ایجاد شده است. این ما را قادر می سازد که یک فاصله اطمینان بوت استرپینگ برای نوسان پذیری یکپارچه ایجاد کنیم. آزمایش مونت کارلو نشان می دهد که فاصله اطمینان بوت استرپینگ ثابت نیز در یک نمونه محدود معتبر است.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات آمار و احتمال
پیش نمایش مقاله
بوت استرپینگ پایدار متوجه نوسان است
چکیده انگلیسی
First order asymptotic validity is established for stationary bootstrapping of the realized volatility. This enables us to construct a bootstrapping confidence interval for integrated volatility. A Monte-Carlo experiment shows that stationary bootstrapping confidence interval is also valid in a finite sample.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 83, Issue 9, September 2013, Pages 2045-2051
نویسندگان
, ,