کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1706218 | 1012453 | 2011 | 16 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A secant algorithm with line search filter method for nonlinear optimization
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
سایر رشته های مهندسی
مکانیک محاسباتی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
Filter methods were initially designed for nonlinear programming problems by Fletcher and Leyffer. In this paper we propose a secant algorithm with line search filter method for nonlinear equality constrained optimization. The algorithm yields the global convergence under some reasonable conditions. By using the Lagrangian function value in the filter we establish that the proposed algorithm can overcome the Maratos effect without using second order correction step, so that fast local superlinear convergence to second order sufficient local solution is achieved. The primary numerical results are presented to confirm the robustness and efficiency of our approach.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Applied Mathematical Modelling - Volume 35, Issue 2, February 2011, Pages 879–894
Journal: Applied Mathematical Modelling - Volume 35, Issue 2, February 2011, Pages 879–894
نویسندگان
Chao Gu, Detong Zhu,