کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
4958811 1364836 2017 9 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Bandwidth selection of nonparametric threshold estimator in jump-diffusion models
ترجمه فارسی عنوان
انتخاب پهنای باند برآوردگر آستانه غیر پارامتری در مدل های پرش انتشار
کلمات کلیدی
برآوردگرهای هسته، زمان محلی، پرش منتشر شده، برآورد آستانه، انتخاب پهنای باند،
ترجمه چکیده
در این مقاله ابتدا خواص آستانه شناختی برآوردگر آستانه غیر پارامتری تابع انتشار در مدل های پرش انتشار را بررسی می کنیم. دوقطبی دو بعدی در هر دو زمان و فاصله زمانی نمونه گیری ارائه شده است. نتایج ما یک ویژگی دقیق برای توزیع محدود کننده برآورد کننده آستانه غیر پارامتری ارائه می دهد. در نهایت، ما تعیین پهنای باند مطلوب برای برآوردگر آستانه غیر پارامتری ارائه می دهیم.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی کامپیوتر علوم کامپیوتر (عمومی)
پیش نمایش مقاله
انتخاب پهنای باند برآوردگر آستانه غیر پارامتری در مدل های پرش انتشار
چکیده انگلیسی
In this paper, we first study the asymptotic properties of nonparametric threshold estimator of diffusion function in jump-diffusion models. Two-dimensional asymptotics in both the time span and the sampling interval are provided. Our results provide a precise characterization for the limiting distributions of nonparametric threshold estimator. At last, we present the determination of optimal bandwidth for nonparametric threshold estimator.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Computers & Mathematics with Applications - Volume 73, Issue 2, 15 January 2017, Pages 211-219
نویسندگان
, ,