کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5096039 | 1376499 | 2015 | 14 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Forecasting with factor-augmented regression: A frequentist model averaging approach
ترجمه فارسی عنوان
پیش بینی با رگرسیون فاکتور تقویت شده: یک روش میانگین محاسبه مدل
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
چکیده انگلیسی
Simulations show that the Mallows model averaging and leave-h-out cross-validation averaging methods yield lower mean squared forecast errors than alternative model selection and averaging methods such as AIC, BIC, cross validation, and Bayesian model averaging. We apply the proposed methods to the US macroeconomic data set in Stock and Watson (2012) and find that they compare favorably to many popular shrinkage-type forecasting methods.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Econometrics - Volume 186, Issue 2, June 2015, Pages 280-293
Journal: Journal of Econometrics - Volume 186, Issue 2, June 2015, Pages 280-293
نویسندگان
Xu Cheng, Bruce E. Hansen,