کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
5096288 1376516 2013 12 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Adaptively combined forecasting for discrete response time series
ترجمه فارسی عنوان
پیش بینی های متداول برای سری زمانی واکنش گسسته
ترجمه چکیده
ترکیب سازگاری به طور کلی یک رویکرد مطلوب برای پیش بینی است که، با این حال، به ندرت برای سری زمانی واکنش گسسته مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله، روش پیش بینی ترکیبی سازگار برای چنین داده های پاسخ گسسته پیشنهاد شده است. ما تئوری را نشان می دهیم که پیش بینی پیشنهادی سازگاری مطلوب با توجه به ریسک به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد و سایر توابع ریسک قابل توجه در شرایط خفیف. علاوه بر این، ما مسئله سازگاری را برای روش پیش بینی پیشنهادی در حضور غربالگری مدل بررسی می کنیم که اغلب در برنامه های کاربردی مفید است. مطالعه شبیه سازی ما و دو مثال داده در دنیای واقعی وعده روش پیشنهادی را نشان می دهد.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات آمار و احتمال
چکیده انگلیسی
Adaptive combining is generally a desirable approach for forecasting, which, however, has rarely been explored for discrete response time series. In this paper, we propose an adaptively combined forecasting method for such discrete response data. We demonstrate in theory that the proposed forecast is of the desired adaptation with respect to the widely used squared risk and other significant risk functions under mild conditions. Furthermore, we study the issue of adaptation for the proposed forecasting method in the presence of model screening that is often useful in applications. Our simulation study and two real-world data examples show promise for the proposed approach.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Econometrics - Volume 176, Issue 1, September 2013, Pages 80-91
نویسندگان
, , ,