Application of quantum master equation for long-term prognosis of asset-prices

این مطالعه ترکیبی از رشته های امور مالی رفتاری و گسترش اقتصاد الکترونیک، یعنی مفاهیم و ساختار ریاضی فیزیک کوانتومی است. ما فرمالیسم تئوری کوانتومی را برای مدل سازی پویایی برخی از دارایی های مالی همبسته، که در آن مدل پیشنهادی می تواند به طور بالقوه برای ایجاد یک پیش بینی بلندمدت قیمت دارایی ها مورد استفاده قرار گیرد، اعمال می کند. در سطح اطلاعاتی، قیمت های دارایی با استفاده از یک وان حمام، با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. دومی شامل انتظارات عوامل در مورد پیشرفت های آینده قیمت دارایی در بازار مالی و همچنین اطلاعات مهم مالی از رسانه های جمعی، جامعه و سیاستمداران است. یکی از عوامل رفتاری ضروری که منجر به پویایی قیمت های دارایی کوانتومی می شود، غیر منطقی بودن انتظارات عوامل در بازار مالی است. این انتظارات به نوعی عمیقتر عدم اطمینان در مورد پویایی قیمتهای آینده داراییها منجر میشود، که از طریق یک نظریه احتمالی کلاسیک، به عنوان مثال، در چارچوب ریاضیات مالی کلاسیک که بر اساس نظریه پردازشهای تصادفی است، منجر میشود. ابعاد کوانتومی عدم قطعیت در پویایی قیمت ها به شکل ابرقویی و تعادل قیمت قیمت ها بین قیمت های مختلف دارایی های مالی بیان می شود. در مدل ما، حل و فصل این عدم قطعیت کوانتومی عمیق با استفاده از معادله استاد کوانتومی (تقریب مارکوف کوانتومی آن) ریاضی گرفته شده است. ما مدل ما برای آماده سازی یک پیش آگهی قیمت دارایی آینده را با یک شبیه سازی عددی، شامل دو دارایی همبستگی، نشان می دهیم. بازده آنها بیشتر شدیدتر از آنچه که توسط یک همبستگی آماری کلاسیک شناخته می شود، تعامل بیشتری دارند. پیش بینی های مدل می تواند به مدل های پیچیده تر گسترش پیدا کند تا پیکربندی قیمت برای دارایی های مختلف و اوراق بهادار به دست آید.