Forward-backward stochastic differential games for optimal investment and dividend problem of an insurer under model uncertainty

ما سرمایه گذاری بهینه و مشکل تقسیم یک بیمه گر را در نظر می گیریم، جایی که بیمه گر سیاست های پرداخت سود را تعیین می کند و مازاد خود را به بازار مالی منتقل می کند تا خطر ابتلا به آن را مدیریت کند. مشکل کنترل بیمه با وجود عدم اطمینان مدل، به صورت مجموع صفر، بازی های عقب افتاده بین بیمه گر و بازار است. در چارچوب نظریه بازی، ما بازی هایی را بین بیمه گر و بازار به طور کلی بازی های دیفرانسیل تصادفی رو به جلو و عقب توسعه می دهیم، جایی که سیستم توسط معادلات دیفرانسیل تصادفی رو به جلو و عقب کنترل می شود؛ فرایندهای کنترل کنترلهای منظم و منحصر به فرد هستند؛ و اطلاعات موجود برای دو بازیکن اطلاعات جزئی نامتقارن است. سپس حداکثر اصول برای فراهم آوردن شرایط کافی و مطلوب بهینه برای نقاط زین از بازی های برگشت به جلو برگزار می شود. در نهایت، ما حداکثر اصول را برای حل سرمایه گذاری بهینه و مشکل تقسیم یک بیمه گر در زیر عدم اطمینان مدل اعمال می کنیم.