کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
8900317 | 1631560 | 2018 | 26 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Variance reduction for discretised diffusions via regression
ترجمه فارسی عنوان
کاهش واریانس برای انتشارهای غیرمستقیم از طریق رگرسیون
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
کنترل متفاوت است روش مونت کارلو، روش های رگرسیون، معادلات دیفرانسیل تصادفی، طرحهای ضعیف،
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آنالیز ریاضی
چکیده انگلیسی
In this paper we present a novel approach towards variance reduction for discretised diffusion processes. The proposed approach involves specially constructed control variates and allows for a significant reduction in the variance for the terminal functionals. In this way the complexity order of the standard Monte Carlo algorithm (εâ3 in the case of a first order scheme and εâ2.5 in the case of a second order scheme) can be reduced down to εâ2+δ for any δâ[0,0.25) with ε being the precision to be achieved. These theoretical results are illustrated by several numerical examples.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Mathematical Analysis and Applications - Volume 458, Issue 1, 1 February 2018, Pages 393-418
Journal: Journal of Mathematical Analysis and Applications - Volume 458, Issue 1, 1 February 2018, Pages 393-418
نویسندگان
Denis Belomestny, Stefan Häfner, Tigran Nagapetyan, Mikhail Urusov,