کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
9521297 | 1346876 | 2005 | 13 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Properties of perpetual integral functionals of Brownian motion with drift
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Properties of perpetual integral functionals of Brownian motion with drift Properties of perpetual integral functionals of Brownian motion with drift](/preview/png/9521297.png)
چکیده انگلیسی
Dans ce travail, nous étudions les propriétés d'intégrabilité de la variable aléatoire : Iâ(f):=â«0âf(Bt(μ))dt, où {Bt(μ):t⩾0} est un mouvement brownien avec dérive μ>0, et f une fonction borélienne positive. En particulier, nous trouvons des conditions pour lesquelles Iâ(f) (i) est finie p.s. ; (ii) possède des moments de tous ordres ; (iii) possède des moments exponentiels ; (iv) a un potentiel borné.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Annales de l'Institut Henri Poincare (B) Probability and Statistics - Volume 41, Issue 3, MayâJune 2005, Pages 335-347
Journal: Annales de l'Institut Henri Poincare (B) Probability and Statistics - Volume 41, Issue 3, MayâJune 2005, Pages 335-347
نویسندگان
Paavo Salminen, Marc Yor,