دانلود مقالات ISI درباره C12 + ترجمه فارسی

Testing with many weak instruments

Keywords: C12; C30; Anderson-Rubin test; Conditional likelihood ratio test; Instrumental variables; Lagrange multiplier test; Many instrumental variables; Weak instruments;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 23 صفحه سال انتشار : 2007 سفارش ترجمه

Confidence sets for the date of a single break in linear time series regressions

Keywords: C22; C12; Test inversion; Coverage control; Locally best test;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 23 صفحه سال انتشار : 2007 سفارش ترجمه

An adaptive empirical likelihood test for parametric time series regression models

Keywords: C12; C14; C32; Empirical likelihood; Goodness-of-fit test; Kernel estimation; Rate-optimal test; Nonparametric time series;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 23 صفحه سال انتشار : 2007 سفارش ترجمه

HAC estimation in a spatial framework

Keywords: C12; C14; C21; Heteroscedasticity and autocorrelation consistent (HAC) estimator; Instrumental variable estimator; Spatial models;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 24 صفحه سال انتشار : 2007 سفارش ترجمه

Testing joint hypotheses when one of the alternatives is one-sided

Keywords: C12; Mixed one-sided and two-sided alternatives; Test powers; Exact distributions; Hypergeometric functions; Unit-root tests;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 24 صفحه سال انتشار : 2007 سفارش ترجمه

Evaluation of dynamic stochastic general equilibrium models based on distributional comparison of simulated and historical data

Keywords: C12; C22; Real business cycles; Output; Empirical distribution; Simulated models; Model selection;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 25 صفحه سال انتشار : 2007 سفارش ترجمه

Self-weighted and local quasi-maximum likelihood estimators for ARMA-GARCH/IGARCH models

Keywords: C12; C22; Asymptotic normality; ARMA-GARCH model; GARCH model; Quasi-maximum likelihood estimation; Self-weighted estimation;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 25 صفحه سال انتشار : 2007 سفارش ترجمه

A consistent model specification test with mixed discrete and continuous data

Keywords: C12; C14; Consistent test; Parametric functional form; Nonparametric estimation;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 25 صفحه سال انتشار : 2007 سفارش ترجمه

Generalized least squares inference in panel and multilevel models with serial correlation and fixed effects

Keywords: C12; C13; C23; Efficiency; Panel; Autocorrelation; Higher order; Bias reduction;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 25 صفحه سال انتشار : 2007 سفارش ترجمه

Asymmetry and nonstationarity for a seasonal time series model

Keywords: C33; C12; C13; Gaussian asymptotics; HEGY model; Instrumental variable estimation; Recursive mean adjustment; Unemployment rate;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 26 صفحه سال انتشار : 2007 سفارش ترجمه

An econometric analysis of asymmetric volatility: Theory and application to patents

Keywords: C12; C22; C51; O34; Patents; Patent shares; Trends; Volatility; GARCH; GJR; EGARCH; Asymmetry; Regularity conditions; Asymptotic theory; International rankings; Non-nested tests;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 26 صفحه سال انتشار : 2007 سفارش ترجمه

Finite sample multivariate structural change tests with application to energy demand models

Keywords: C12; C15; C30; Q40; Structural stability; Structural change; Multivariate linear regression model; Monte Carlo test; Exact test;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 26 صفحه سال انتشار : 2007 سفارش ترجمه

A consistent characteristic function-based test for conditional independence

Keywords: C12; C14; C22; Conditional characteristic function; Conditional independence; Granger noncausality; Nonparametric regression; U-statistics;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 28 صفحه سال انتشار : 2007 سفارش ترجمه

Herd behavior in the Japanese loan market: Evidence from bank panel data

Keywords: C12; G14; G23; Herd behavior; LSV herding measure; Adjusted LSV herding measure; Banks; Loan market; Japan;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 29 صفحه سال انتشار : 2007 سفارش ترجمه

Conditional coskewness and asset pricing

Keywords: C12; C52; G12GMM; Asset pricing; Conditional; Nonlinear; Coskewness; Pricing kernel

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 29 صفحه سال انتشار : 2007 سفارش ترجمه

Nonstationary nonlinear heteroskedasticity in regression

Keywords: C12; C13; C22; Volatility; Nonstationary nonlinear heteroskedasticity; Regression with heteroskedastic errors; Spurious regression;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 30 صفحه سال انتشار : 2007 سفارش ترجمه

Efficient information theoretic inference for conditional moment restrictions

Keywords: C12; C13; C14; C20; C30; Conditional moment restrictions; Local Cressie-Read minimum discrepancy; GMM; Semi-parametric efficiency;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 31 صفحه سال انتشار : 2007 سفارش ترجمه

Nonparametric tests for conditional symmetry in dynamic models

Keywords: C12; C14; C15; Omnibus tests; Symmetry tests; Conditional distributions; Time series; Empirical processes; Bootstrap;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 31 صفحه سال انتشار : 2007 سفارش ترجمه

Optimal statistical decisions about some alternative financial models

Keywords: C44; C11; C43; G12; C12; C6; Generalized Black-Scholes-Merton models; Bayesian decisions; Neyman-Pearson testing; Statistical divergences of hypothetic and alternative distributions; Cressie-Read divergences; Hellinger integrals; Renyi distances;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 31 صفحه سال انتشار : 2007 سفارش ترجمه

Non-parametric tests of productive efficiency with errors-in-variables

Keywords: C12; C14; C61; D24; Non-parametric production analysis; Data envelopment analysis (DEA); Errors-in-variables; Hypothesis testing; Extreme value theory;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 32 صفحه سال انتشار : 2007 سفارش ترجمه

A smoothed least squares estimator for threshold regression models

Keywords: C12; C13; C14; Index model; Sample splitting; Segmented regression; Smoothing; Threshold estimation;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 32 صفحه سال انتشار : 2007 سفارش ترجمه

The quantilogram: With an application to evaluating directional predictability

Keywords: C12; C13; C14; C22; Correlogram; Dependence; Efficient markets; Empirical process; Portmanteau; Quantiles;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 33 صفحه سال انتشار : 2007 سفارش ترجمه

Inference on inequality from household survey data

Keywords: C12; C13; C42; Complex survey; Inequality; Lorenz process; Hadamard differentiable; Gini; Dominance;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 34 صفحه سال انتشار : 2007 سفارش ترجمه

Asymptotics for out of sample tests of Granger causality

Keywords: C12; C32; C52; C53; Granger causality; Forecast evaluation; Hypothesis testing; Model selection;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 34 صفحه سال انتشار : 2007 سفارش ترجمه

Generalizing weak instrument robust IV statistics towards multiple parameters, unrestricted covariance matrices and identification statistics

Keywords: C12; C13; C30; GMM; Score or Lagrange multiplier statistics; Likelihood ratio statistics; Rank reduction;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 36 صفحه سال انتشار : 2007 سفارش ترجمه

Testing for serial correlation, spatial autocorrelation and random effects using panel data

Keywords: C23; C12; Panel data; Spatial error correlation; Serial correlation; Lagrange multiplier tests; Likelihood ratio tests;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 47 صفحه سال انتشار : 2007 سفارش ترجمه

The power of the KPSS-test for cointegration when residuals are fractionally integrated

Keywords: C12; C32; Cointegration; Power; Long memory; KPSS-test;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 4 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

A comment on “Specification searches in spatial econometrics: The relevance of Hendry's methodology”

Keywords: C12; C13; C15Model selection; Specification strategy; Hendry methodology; Monte Carlo methods

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 4 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

A simple test for multivariate conditional symmetry

Keywords: C12; C14; Characteristic function; Conditional symmetry; Test;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 5 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

Bootstrap tests of multiple inequality restrictions on variance ratios

Keywords: C12; C15; Composite hypothesis; Stationary bootstrap; Least favorable configuration;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 6 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

Frequency domain bootstrap for the fractional cointegration regression

Keywords: C12; C15; Fractional cointegration; Bootstrap methods; Frequency domain;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 6 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

A note on the Wang and Wang measure of the quality of the compass rose

Keywords: C12; Compass rose; Chaos; Tick/volatility ratio;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 6 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

Tests for asymmetry in possibly nonstationary dynamic panel models

Keywords: C12; C32; C33; Gaussian asymptotics; Instrumental variable estimation; Unit root test;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 6 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

Reducing the size distortions of the panel LM Test for cointegration

Keywords: C12; C32; C33; Panel cointegration; Size distortion; Bonferroni inequality;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 6 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

A test of serial independence of deviations from cointegrating relations

Keywords: C12; C32; Cointegration; Serial independence;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 6 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

Wild bootstrapping variance ratio tests

Keywords: C12; C15; G14; Conditional heteroskedasticity; Market efficiency; Monte Carlo experiment; Wild bootstrap;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 6 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

The block bootstrap test of Hausman's exogeneity in the presence of serial correlation

Keywords: C12; C15; Hausman test; Serial correlation; Block bootstrap; Exogeneity;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 7 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

A new approach to robust inference in cointegration

Keywords: C12; C14; C22; Cointegration; HAC estimation; Robust inference; Steep origin kernel; Fully modified estimation;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 7 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

Unit root tests for cross-sectionally dependent seasonal panels

Keywords: C12; C32; C33; Instrumental variable estimation; Seasonal unit root;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 7 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

Properties of recursive trend-adjusted unit root tests

Keywords: C12; C22; Recursive trend adjustment; Unit root tests; Invariance;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 7 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

The small sample performance of the Wald test in the sample selection model under the multicollinearity problem

Keywords: C12; C15; C24; Sample selection bias; Bootstrap; t-test; Wald test;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 7 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

Testing for panel cointegration with a level break

Keywords: C12; C32; C33; Panel cointegration tests; Structural break;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 7 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

Remark on the asymptotic distribution of the OLS estimator in a simple Gaussian unit-root autoregression

Keywords: C12; C13; C22; AR(1); OLS estimator; Unit-root process; Parameter-based asymptotic theory; Small-sigma asymptotic theory; Large-sample asymptotic theory;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 8 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

An alternative series based consistent model specification test

Keywords: C12; C14; Consistent test; Nonparametric series estimation; Regression functional form;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 8 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

A model-free characterization of causality

Keywords: C12; C15; C32; Causality in information; Information-theoretic statistics; Nonlinearity; Fast double bootstrap test;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 9 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

A comment on specification searches in spatial econometrics: The relevance of Hendry's methodology: A reply

Keywords: C12; C13; C15; C21; R15Spatial econometrics; Autocorrelation; Specification strategy; Simulated cut-off points

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 9 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

The longer-horizon predictability of German stock market volatility

Keywords: C12; C53; G10Stock market volatility; Volatility forecasting; Predictability; Interval forecast evaluation; Density forecast evaluation

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 10 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

Reassessing the environmental Kuznets curve for CO2 emissions: A robustness exercise

Keywords: O13; Q30; Q32; C12; C23; Environment; Growth; CO2 emissions; Panel data;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 12 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

The role of aryl hydrocarbon receptor and the reactive oxygen species in the modulation of glutathione transferase by heavy metals in murine hepatoma cell lines

Keywords: AhR; aryl hydrocarbon receptor; ARE; antioxidant responsive elements; ARNT; AhR nuclear translocator; C12; AhR-deficient murine hepatoma Hepa 1c1c7 cells; BaP; benzo[a]pyrene; Cu2+; copper; DCF-DA; 2′,7′-dichlorofluorescein diacetate; GST; glutathione

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 12 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

Bilateral trade flows and exchange rate sensitivity: Evidence from likelihood-based panel cointegration

Keywords: C12; C32; F41; F43; Bilateral trade elasticities; Exchange rate sensitivity; The Marshall-Lerner condition; Rank tests; Panel-VAR model;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 14 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه