دانلود مقالات ISI درباره C12 + ترجمه فارسی

Uncertainty aversion in a heterogeneous agent model of foreign exchange rate formation

Keywords: C12; C15; C63; D81; F31; Uncertainty aversion; Exchange rate formation; Heterogeneous agents;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 17 صفحه سال انتشار : 2009 سفارش ترجمه

A diagnostic m-test for distributional specification of parametric conditional heteroscedasticity models for financial data

Keywords: C12; C22; C52Parametric conditional heteroscedasticity models; Distributional specification test; m-testing

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 17 صفحه سال انتشار : 2009 سفارش ترجمه

Short-term spot rate models with nonparametric deterministic drift

Keywords: C12; C22; G12; Generalized method of moment; Nonlinear trend component; Spectral kernel;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 17 صفحه سال انتشار : 2009 سفارش ترجمه

Stock prices and demand for money in China: New evidence

Keywords: C12; E41; E44; Real M2 money demand; Cointegration test;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 17 صفحه سال انتشار : 2009 سفارش ترجمه

Empirical likelihood-based inference for nonparametric recurrent diffusions

Keywords: C12; C14; C22; Confidence interval; Continuous-time models; Diffusion; Drift; Empirical likelihood; Local linear smoothing; Local time; Nonparametric estimation; Nonstationarity; Stochastic differential equation;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 18 صفحه سال انتشار : 2009 سفارش ترجمه

Do voters vote ideologically?

Keywords: D72; C12; C63; Voting; Spatial models; Falsifiability; Testing;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 27 صفحه سال انتشار : 2009 سفارش ترجمه

Doubts or variability?

Keywords: C12; C52; E13; E30Risk aversion; Model misspecification; Robustness; Market price of risk; Equity premium puzzle; Risk-free rate puzzle; Detection error probability; Costs of model uncertainty

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 31 صفحه سال انتشار : 2009 سفارش ترجمه

A gravity model of immigration

Keywords: Immigration; Gravity model; Hypothesis testing; F22; C51; C12;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 4 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Improved HAC covariance matrix estimation based on forecast errors

Keywords: Forecast error; HAC estimator; Kernel estimator; Recursive residual; Robust test; C12; C22;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 4 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

A note on tests of partial parameter stability in the cointegrated system

Keywords: Cointegration; Local power analysis; Partial parameter stability; C12; C52;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 4 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Specification testing under moment inequalities

Keywords: Moment inequalities; Partial identification; Specification test; C12;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 4 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

The reduced form: A simple approach to inference with weak instruments

Keywords: C12; C30; Heteroskedasticity; Autocorrelation; Weak identification ;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 4 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

The CUSUM of squares test for the stability of regression models with non-stationary regressors

Keywords: C12; C22; C46; CUSUMSQ test; Brownian bridge; Serial correlation; Non-stationary regressors;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 4 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

New exact ML estimation and inference for a Gaussian MA(1) process

Keywords: Gaussian MA process; New exact ML estimation; MA unit root; Over-differencing/stationarity; Wald test; C12; C13; C22;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 5 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Conceptual frameworks and experimental design in simultaneous equations

Keywords: Simultaneous equations; Experimental design; Simulation experiment; C12; C15; C30;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 5 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Testing against nonstationary volatility in time series

Keywords: C12; C22; Autoregression; CUSUMSQ test; Heteroskedasticity; Nonstationary volatility; Variance change;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 5 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Double-Length Regression tests for testing functional forms and spatial error dependence

Keywords: C12; C21; Double-Length Regression; Spatial error dependence; Box-Cox;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 5 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Testing for unit roots in three-dimensional heterogeneous panels in the presence of cross-sectional dependence

Keywords: C12; C15; C22; C23; Heterogeneous dynamic panels; Unit roots; Cross-sectional dependence;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 5 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Unit root testing based on BLUS residuals

Keywords: C12; C15; C22;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 5 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

A note on the Vogelsang test for additive outliers

Keywords: C12; C2; C22Additive outliers; Outlier detection; Integrated processes

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 5 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Dynamic quantile models

Keywords: C12; C13; C22; C5; G12; Dynamic Quantile Model; Value-at-Risk; KLIC criterion; L-Moments; Method of L-Moments;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 8 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

The wild bootstrap, tamed at last

Keywords: C10; C12; C15; Wild bootstrap; Heteroskedasticity; Bootstrap inference;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 8 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Consumption growth and time-varying expected stock returns

Keywords: C12; E21; E44; G12; Return predictability; Consumption growth;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 8 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Impulse saturation break tests

Keywords: C12; C15; C22; C52; Indicators; Breaks; General-to-specific; Model selection; Power of tests;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 8 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

A characterization of invariant tests for identification in linear structural equations

Keywords: C30; C12; Linear structural equations; Identification; Invariant tests; Maximal invariants;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 9 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

A structural time series test of the monetary model of exchange rates under four big inflations

Keywords: C12; C52; E31; Hyperinflation; The monetary model of exchange rates; Structural time series modelling;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 9 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Robust performance hypothesis testing with the Sharpe ratio

Keywords: C12; C14; C22Bootstrap; HAC inference; Sharpe ratio

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 10 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Restoring monotone power in the CUSUM test

Keywords: C12; C22; Heteroskedastic and autocorrelation consistent estimator; Structural break test;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 11 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

A joint serial correlation test for linear panel data models

Keywords: C12; C15; C23; C52; H71; Method of moments; Dynamic panel data; Serial correlation test; Slope heterogeneity; Cross section dependence; m2 test; Overidentifying restrictions test;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 11 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Confidence sets for partially identified parameters that satisfy a finite number of moment inequalities

Keywords: C3; C12; Partial identification; Inference; Moment inequalities;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 11 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Are combination forecasts of S&P 500 volatility statistically superior?

Keywords: C12; C22; G00Implied volatility; Volatility; Forecasts; Volatility models; Combination forecasts; Model confidence sets

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 12 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Nonlinear models for strongly dependent processes with financial applications

Keywords: C22; C12; F31; Nonlinearity; ESTAR models; Strong dependence; Forward premium; Real exchange rates;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 12 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Estimating quadratic variation consistently in the presence of endogenous and diurnal measurement error

Keywords: C12; Endogenous noise; Market microstructure; Realised volatility; Semimartingale;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 13 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Identifying multiple outliers in heavy-tailed distributions with an application to market crashes

Keywords: C12; G10; C13; C14; G11Outliers; Outward testing; Masking

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 14 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Joint and marginal specification tests for conditional mean and variance models

Keywords: C12; C14; C52; Diagnostic tests; Model checks; Generalized spectral analysis; Nonlinear time series; Wild bootstrap; Volatility model;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 14 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

On distribution-free goodness-of-fit testing of exponentiality

Keywords: C12; C46; C52; Asymptotically linear statistics; Brownian motion; Contiguous alternatives; Distribution free statistics; Goodness-of-fit statistics; Local alternatives; Rate of convergence to Brownian motion; Transformed empirical process;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 14 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Efficient two-sided nonsimilar invariant tests in IV regression with weak instruments

Keywords: C12; C30; Instrumental variables regression; Invariant tests; Optimal tests; Power envelope; Two-sided tests;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 14 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Pseudo-likelihood estimation and bootstrap inference for structural discrete Markov decision models

Keywords: C12; C13; C14; C15; C44; C63; Edgeworth expansion; Finite mixture; k-step bootstrap; Maximum pseudo-likelihood estimators; Nested fixed point algorithm; Newton-Raphson method; Policy iteration;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 15 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Testing for structural change in regression quantiles

Keywords: C12; C20; Change-point; Multiple structural change; Quantile regression; Conditional distribution; Hypothesis testing;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 15 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Testing for common costs in the City of Helsinki bus transit auctions

Keywords: Auctions; Bidder asymmetry; Bus transit; Common values; Nonparametric testing; C12; C14; D44; L52; L92;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 15 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

A class of stochastic unit-root bilinear processes: Mixing properties and unit-root test

Keywords: C22; C12; C52; Augmented Dickey-Fuller test; Bilinear processes; GARCH; Mixing; Phillips-Perron test; Stochastic unit-roots;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 15 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Implementing likelihood-based inference for fat-tailed distributions

Keywords: C10; C12; C16; C22; Third-order inference; p-Values; Likelihood; Fat-tailed distributions;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 15 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Financial liberalization and changes in the dynamic behaviour of emerging market volatility: Evidence from four Latin American equity markets

Keywords: G15; C12; C32; F36Latin American equity markets; Regime switching; Volatility; DCC; SWARCH-L

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 16 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Asymptotic and bootstrap tests for linearity in a TAR-GARCH(1,1) model with a unit root

Keywords: C12; C15; C22; Threshold autoregressive model; Unit root process; GARCH; Two-parameter Brownian motion; Bootstrap;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 16 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Empirical risk aversion functions-estimates and assessment of their reliability

Keywords: C12; G13; Risk aversion; Pricing kernel; Risk-neutral probability density function;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 16 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Inferential methods for elasticity estimates

Keywords: C12; C13; C14; C24; D12; Engel curves; Fieller method; Tobit; Robust regression; Semiparametric;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 17 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Box-Cox stochastic volatility models with heavy-tails and correlated errors

Keywords: C12; C15; C52Bayes factors; GARCH; Leverage effect; Likelihood; Markov chain Monte Carlo; Particle filter

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 18 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Bayesian analysis of a Markov switching temporal cointegration model

Keywords: C11; C12; C32; Bayesian inference; Nonlinear cointegration; Markov switching model; Gibbs sampling; Bayes factor;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 18 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Maximum likelihood estimation and inference methods for the covariance stationary panel AR(1)/unit root model

Keywords: C12; C13; C23; Dynamic panel data models; Maximum likelihood; Multi-index asymptotics; Efficiency bounds; Unit root test;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 18 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Testing multivariate distributions in GARCH models

Keywords: C12; C14; C15; K-transformation; Brownian motion; Distribution-free tests; Multivariate normality; Multivariate t; GARCH;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 18 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه