دانلود مقالات ISI درباره C52 + ترجمه فارسی

Cox-type tests for competing spatial autoregressive models with spatial autoregressive disturbances

Keywords: C12; C21; C52; R15Specification; Spatial autoregressive model; Non-nested; Cox test; J test; QMLE

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 27 صفحه سال انتشار : 2013 سفارش ترجمه

Testing forecasting model versatility

Keywords: C12; C32; C52; C53; Economic forecasting; Versatility; Stochastic dominance;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 4 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

A new test for monopoly with limited cost data

Keywords: C12; C52; D22; L1; Market structure test; Monopoly; Demand estimation;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 4 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

Causal relations between inflation and inflation uncertainty-Cross sectional evidence in favour of the Friedman-Ball hypothesis

Keywords: C52; C53; E37; E52; Inflation uncertainty; Inflation forecasting; Granger causality;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 4 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

Test for linearity against STAR models with deterministic trends

Keywords: C12; C32; C52; Linearity; STAR; Deterministic trend;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 4 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

A cautionary note on tests of overidentifying restrictions

Keywords: C12; C13; C51; C52; GMM; Hansen's J-test; Instrumental variables; Sargan test;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 4 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

Testing the functional constraints on parameters in regressions with variables of different frequency

Keywords: C12; C13; C22; C51; C52; Constraint; Restriction; MIDAS; Specification; Test;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 5 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

An algorithm for generalized impulse-response functions in Markov-switching structural VAR

Keywords: C32; C52; C53; Structural VAR; Markov-switching regime; Generalized impulse-response function;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 5 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

Endogenous product choice: A progress report

Keywords: L15; C52; C31; L82; L40; Endogenous product choice; Endogenous product characteristics; Endogenous quality; Orthogonal instruments; Welfare; Cable television;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 6 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

Markets liquidity risk under extremal dependence: Analysis with VaRs methods

Keywords: C14; C52; G01; G10; Value-at-Risk; Liquidity risk; Dependency; Extreme value;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 7 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

A simple test for regression specification with non-nested alternatives

Keywords: C12; C15; C52; Non-nested testing; Multiple testing; Bootstrap; Finite-sample size;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 8 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

Empirical determination of aggregate demand and supply curves: The example of the RWI Business Cycle Model

Keywords: C52; C53; E12; E17; AS AD; IS LM model; Econometric modelling; Macroeconometrics; Simulation;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 8 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

Statistical tests for multiple forecast comparison

Keywords: C12; C52; Forecast comparison; Multivariate tests of equal predictive ability; Diebold-Mariano test; Finite-sample correction;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 8 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

Comparison of misspecified calibrated models: The minimum distance approach

Keywords: C51; C52; Misspecified models; Calibration; Minimum distance estimation;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 8 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

Forecasting spot price volatility using the short-term forward curve

Keywords: G17; C52; C14; Q47; L94; Volatility forecasting; Realized volatility; Implied volatility; Forward prices; Electricity markets;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 8 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

Model selection when there are multiple breaks

Keywords: C52; C22; Impulse-indicator saturation; Location shifts; Model selection; Autometrics;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 8 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

A nonparametric GARCH model of crude oil price return volatility

Keywords: Q47; C32; C52; Crude oil prices; GARCH modelling; Non-parametric method; Volatility estimation; Forecasts;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 9 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

Structural sign patterns and reduced form restrictions

Keywords: C15; C18; C51; C52; Qualitative analysis; Structural form; Reduced form; Identification; Model falsification;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 9 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

Nowcasting the French index of industrial production: A comparison from bridge and factor models

Keywords: C52; C53; E01; E37; Index of industrial production; Nowcasting; ARDL models; Factor models;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 9 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

South African stock return predictability in the context data mining: The role of financial variables and international stock returns

Keywords: C22; C52; C53; G12; G14; Stock return predictability; Financial variables; Nested models; In-sample tests; Out-of-sample tests; Data mining; General-to-specific model selection;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 9 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

A comparison of the Lee-Carter model and AR-ARCH model for forecasting mortality rates

Keywords: C51; C52; C53; C59; G22; Mortality rates; Lee-Carter model; Autoregression-autoregressive conditional heteroskedasticity model; AR(1)-ARCH(1) model;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 9 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

A threshold cointegration analysis of interest rate pass-through to UK mortgage rates

Keywords: C51; C52; G21; Interest rate transmission; Mortgage rates; Nonlinear cointegration;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 10 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

Modeling the effect of social factors on improving biodiversity protection

Keywords: Q51; C52; Social factors; Willingness to pay; Biodiversity; Greece;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 10 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

Some curious power properties of long-horizon tests

Keywords: C22; C52; G1; G12; Power properties; Predictive regressions; Long-horizon regressions; Stock return predictability;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 11 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

Asymptotic distributions of the overshoot and undershoots for the Lévy insurance risk process in the Cramér and convolution equivalent cases

Keywords: G22; C51; C52; Insurance risk process; Lévy process; Cramér condition; Convolution equivalent distributions; Ruin time; Overshoot; Undershoot; IM11; IM13;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 11 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

Determinacy, indeterminacy and dynamic misspecification in linear rational expectations models

Keywords: C12; C32; C52; E31; Determinacy; GMM; Indeterminacy; LRE model; Identification; Maximum likelihood; VAR; VARMA;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 11 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

Efficiency-based rank assessment for electric power industry: A combined use of Data Envelopment Analysis (DEA) and DEA-Discriminant Analysis (DA)

Keywords: C52; Q43; Q57; Electric power industry; DEA; DEA-DA;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 11 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

Pitfalls in backtesting Historical Simulation VaR models

Keywords: C52; C32; G21; G32; Backtesting; Basel Accord; Risk management; Value-at-Risk; Conditional quantile; Market risk capital requirements;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 12 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

Bayesian averaging, prediction and nonnested model selection

Keywords: C14; C52; Model selection criteria; Nonnested; Posterior odds; BIC;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 12 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

Information, data dimension and factor structure

Keywords: C32; C52; C8262-07; 62H25; 62P20; 94A17Kullback–Leibler numbers; Information; Factor structure; Data set dimension; Dynamic factor models; Leading index

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 12 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

Indian financial market regulation: A dialectic model

Keywords: C52; G18; O53Financial regulation; Dialectic; Unified model; Lead model; Logit regression

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 13 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

The economic value of co-movement between oil price and exchange rate using copula-based GARCH models

Keywords: C52; C53; G11; Q43; Q47; Oil; Exchange rate; Co-movement; Time-varying copula; Economic value;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 13 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

The choice of a foreign price measure in a Bayesian estimated new-Keynesian model for Israel

Keywords: C11; C52; E31; E37; DSGE modeling; Bayesian estimation; Inflation; Open economy; Data selection; Israel;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 13 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

Forecasting exchange rate volatility: The superior performance of conditional combinations of time series and option implied forecasts

Keywords: C22; C52; C53; G10Composite forecasts; Forecast evaluation; GARCH; Implied volatility; Mexican peso–U.S. dollar exchange rate; Regime switching

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 13 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

Optimal comparison of misspecified moment restriction models under a chosen measure of fit

Keywords: C12; C14; C52; Moment restriction; Model comparison; Misspecification; Generalized Neyman-Pearson optimality; Generalized method of moments;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 13 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

Explaining young mortality

Keywords: C51; C52; C53; G22; G23; J11; Mortality; Stochastic models; Forecasting; Non-linearity;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 14 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

Incentive and selection effects of Medigap insurance on inpatient care

Keywords: C52; D82; G22; I10; Health insurance; Asymmetric information; Medigap; Health care demand; Finite mixture models;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 14 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

Forecasting the volatility of S&P depositary receipts using GARCH-type models under intraday range-based and return-based proxy measures

Keywords: C52; C53; G32; SPDRs; GARCH; Realized volatility; Realized range; Value-at-risk;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 14 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

In-sample tests of predictive ability: A new approach

Keywords: C53; C52; C12; Predictability; Forecast accuracy; In-sample;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 14 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

Ratings assignments: Lessons from international banks

Keywords: C25; C51; C52; G21; International banks; Ratings; Ordered logit models; Country index;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 14 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

Identifying News Shocks from SVARs

Keywords: C32; C52; E32; News shocks; SVARs; Identification; Non-fundamentalness;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 14 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

Time-changed GARCH versus the GARJI model for prediction of extreme news events: An empirical study

Keywords: C13; C18; C51; C52; C58; GARJI model; Ex post filter; VG NGARCH model; Variance-gamma model; Ex ante probability;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 15 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

Robust FDI determinants: Bayesian Model Averaging in the presence of selection bias

Keywords: C52; F21; F23; FDI determinants; Bayesian Model Averaging (BMA); Selection bias;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 15 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

Models of the yield curve and the curvature of the implied forward rate function

Keywords: E43; G12; C52; Bonds; Yield curve; Forward rate; Discount rate; Curve fitting;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 15 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

Nowcasting German GDP: A comparison of bridge and factor models

Keywords: C52; C53; E20GDP forecasting; Bridge models; Factor models

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 15 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

Forecasting energy market volatility using GARCH models: Can multivariate models beat univariate models?

Keywords: Q40; E30; C32; C52; Energy markets; Volatility; Univariate GARCH; Multivariate GARCH; Crack spread;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 15 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

Modelling energy spot prices: Empirical evidence from NYMEX

Keywords: C10; C51; C52; C63; Q40; Energy markets; Volatility modelling; Mean Reversion Jump Diffusion; Leverage/inverse leverage effect;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 17 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

Implementing option pricing models when asset returns follow an autoregressive moving average process

Keywords: G13; C52; ARMA process; Option pricing; Martingale;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 18 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

Variance bounds on the permanent and transitory components of stochastic discount factors

Keywords: Stochastic discount factors; Permanent component; Transitory component; Variance bounds; Eigenfunction problemsC51; C52; G12

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 18 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

Structural breaks and the equilibrium real effective exchange rate of China: A NATREX approach

Keywords: F31; F32; F41; C51; C52; O53; NATREX; Equilibrium real effective exchange rate; Structural breaks; Chinese Renminbi; Misalignments;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 18 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه