![این مقاله در پایگاه ساینس دایرکت منتشر شده است Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت](/assets/img/Elsevier-Logo.png)
Granularity adjustment for mark-to-market credit risk models
Keywords: خطر نامطلوب; G32; G17; Granularity adjustment; Idiosyncratic risk; Portfolio credit risk; Value-at-risk; Expected shortfall;