دانلود مقالات ISI درباره حافظه طولانی + ترجمه فارسی

Generalized Hurst exponent estimates differentiate EEG signals of healthy and epileptic patients

Keywords: حافظه طولانی; Electroencephalographic record; Free seizure intervals; Long memory; Generalized Hurst exponent; Multifractals; Statistical tests;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 8 صفحه سال انتشار : 2018 سفارش ترجمه

Fractional Lévy Cox-Ingersoll-Ross and Jacobi processes

Keywords: حافظه طولانی; 60G22; 60H10; 60H20; Fractional Lévy process; Cox-Ingersoll-Ross process; Jacobi process; Long memory;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 8 صفحه سال انتشار : 2018 سفارش ترجمه

Persistence and discontinuity in the VIX dynamics

Keywords: حافظه طولانی; Long memory; Fat tails; Power law;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 12 صفحه سال انتشار : 2018 سفارش ترجمه

Generating univariate fractional integration within a large VAR(1)

Keywords: حافظه طولانی; C10; C32; C55; Long memory; Vector autoregressive model; Marginalization; Final equation representation;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 30 صفحه سال انتشار : 2018 سفارش ترجمه

Volterra-type Ornstein-Uhlenbeck processes in space and time

Keywords: حافظه طولانی; primary; 60G10; 60G17; 60G60; 60H20; secondary; 60G48; 60G51; 60J75; Ambit process; Càdlàg in space and time; Lévy basis; Long memory; Path properties; Second-order structure; Space-time modeling; Stationary solution; Stochastic Volterra equation; Vo

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 36 صفحه سال انتشار : 2018 سفارش ترجمه

Downside risk and stock returns in the G7 countries: An empirical analysis of their long-run and short-run dynamics

Keywords: حافظه طولانی; G11; G12; G15; C24; F30; Downside risk; Value-at-risk; Long memory; Fractional integration; Risk-return; Market integration;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 38 صفحه سال انتشار : 2018 سفارش ترجمه

Some stylized facts of the Bitcoin market

Keywords: حافظه طولانی; Bitcoin; Hurst; DFA; Bitcoin; Long memory;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 9 صفحه سال انتشار : 2017 سفارش ترجمه

Identification and validation of stable ARFIMA processes with application to UMTS data

Keywords: حافظه طولانی; ARFIMA process; Stable distribution; Long memory; UMTS data;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 11 صفحه سال انتشار : 2017 سفارش ترجمه

A strategy for optimal bandwidth selection in Local Whittle estimation

Keywords: حافظه طولانی; Long memory; Local Whittle estimation; Bootstrap; Bandwidth selection;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 15 صفحه سال انتشار : 2017 سفارش ترجمه

Conditional dependence between international stock markets: A long memory GARCH-copula model approach

Keywords: حافظه طولانی; C51; C52; C58; G15; Dependence structure; Copula; Stock markets; Long memory; FIGARCH models; Risk management;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 16 صفحه سال انتشار : 2017 سفارش ترجمه

Introducing Hurst exponent in pair trading

Keywords: حافظه طولانی; Pair trading; Co-movement; Cointegration; Hurst exponent; Long memory; Financial market;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 16 صفحه سال انتشار : 2017 سفارش ترجمه

Iterated limits for aggregation of randomized INAR(1) processes with Poisson innovations

Keywords: حافظه طولانی; Randomized INAR(1) process; Temporal and contemporaneous aggregation; Long memory; Fractional Brownian motion; Stable distribution; Lévy process;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 20 صفحه سال انتشار : 2017 سفارش ترجمه

CPI and inflation in Kenya. Structural breaks, non-linearities and dependence

Keywords: حافظه طولانی; C22; E31; Prices; Inflation; Non-linearities; Long memory; Structural breaks; Kenya;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 20 صفحه سال انتشار : 2017 سفارش ترجمه

The multifractal character of capacity utilization over the business cycle: An application of Hurst signature analysis

Keywords: حافظه طولانی; B53; C22; C43; E31; E32; Capacity utilization; Long memory; Fractal analysis; Hurst signature; Austrian business cycle model; Production structure;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 20 صفحه سال انتشار : 2017 سفارش ترجمه

Value-at-Risk under Lévy GARCH models: Evidence from global stock markets

Keywords: حافظه طولانی; C22; G17; Value-at-Risk; Risk management; Lévy distributions; GARCH model; Asymmetry; Long memory;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 40 صفحه سال انتشار : 2017 سفارش ترجمه

Cash Withdrawal from ATMS as Long Memory Time Series

Keywords: حافظه طولانی; Hurst exponent; ATM; time series; long memory; Microsoft Excel;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 4 صفحه سال انتشار : 2016 سفارش ترجمه

Modeling long memory volatility using realized measures of volatility: A realized HAR GARCH model

Keywords: حافظه طولانی; Realized GARCH; HAR; Long memory; Realized kernel;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 10 صفحه سال انتشار : 2016 سفارش ترجمه

Oil price volatility forecast with mixture memory GARCH*

Keywords: حافظه طولانی; GARCH-type models; Long memory; Asymmetry; Mixture memory; Oil price volatility; Value-at-Risk; Volatility structure; C22; C53; G17; Q47;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 13 صفحه سال انتشار : 2016 سفارش ترجمه

Forecasting the volatility of the Dow Jones Islamic Stock Market Index: Long memory vs. regime switching*

Keywords: حافظه طولانی; Islamic finance; Volatility dynamics; Long memory; Multifractals; G15; G17; G23;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 13 صفحه سال انتشار : 2016 سفارش ترجمه

Long memory and structural change in the G7 inflation dynamics

Keywords: حافظه طولانی; ARFIMA; GARCH; Long memory; Structural change; Inflation; G7;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 13 صفحه سال انتشار : 2016 سفارش ترجمه

State space modeling of Gegenbauer processes with long memory

Keywords: حافظه طولانی; Long memory; Gegenbauer processes; State space models;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 16 صفحه سال انتشار : 2016 سفارش ترجمه

A bootstrap approximation for the distribution of the Local Whittle estimator

Keywords: حافظه طولانی; Long memory; Bootstrap; Local Whittle estimation;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 16 صفحه سال انتشار : 2016 سفارش ترجمه

Common long-range dependence in a panel of hourly Nord Pool electricity prices and loads

Keywords: حافظه طولانی; C33; C38; Q4; Q41; Electricity prices and loads; Panel data models; Fractional integration; Long memory;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 18 صفحه سال انتشار : 2016 سفارش ترجمه

Multivariate FIAPARCH modelling of financial markets with dynamic correlations in times of crisis

Keywords: حافظه طولانی; Contagion effects; Dynamic conditional correlation; Financial crisis; Long memory; Multivariate; GARCH; Structural breaks; G15; F3;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 18 صفحه سال انتشار : 2016 سفارش ترجمه

Time varying market efficiency of the GCC stock markets

Keywords: حافظه طولانی; Stock markets efficiency; GCC economies; GARCH-M; Kalman filter; Long memory; Structural break;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 18 صفحه سال انتشار : 2016 سفارش ترجمه

MENA stock market volatility persistence: Evidence before and after the financial crisis of 2008

Keywords: حافظه طولانی; Long memory; MENA equity markets; Emerging markets; Weak-form market efficiencyG14; G01; G15; C4/F3/G15

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 19 صفحه سال انتشار : 2016 سفارش ترجمه

Limit theorems for quadratic forms of Lévy-driven continuous-time linear processes

Keywords: حافظه طولانی; 60F05; 60G18; 60G22Toeplitz type quadratic functional; Lévy process; Brownian motion; Central and non-central limit theorems; Long memory; Teugels martingale; Wiener–Itô integral

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 30 صفحه سال انتشار : 2016 سفارش ترجمه

An alternative reference scenario for global CO2 emissions from fuel consumption: An ARFIMA approach

Keywords: حافظه طولانی; C22; C53; O13; Q47; Q54; Forecasting; Reference scenario; CO2 emissions; Fuel; Long memory; ARFIMA;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 4 صفحه سال انتشار : 2015 سفارش ترجمه

Alternative way to characterize a q-Gaussian distribution by a robust heavy tail measurement

Keywords: حافظه طولانی; q-Gaussian distribution; Tail weight; Robust statistics; Long memory; Monte Carlo simulations;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 7 صفحه سال انتشار : 2015 سفارش ترجمه

Fast approximate likelihood evaluation for stable VARFIMA processes

Keywords: حافظه طولانی; Conjugate gradient algorithm; Fast Fourier transform; Long memory; Preconditioning; Sub-Gaussian stable errors

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 9 صفحه سال انتشار : 2015 سفارش ترجمه

Functional limit theorems for Toeplitz quadratic functionals of continuous time Gaussian stationary processes

Keywords: حافظه طولانی; Stationary Gaussian process; Toeplitz-type quadratic functional; Brownian motion; Noncentral limit theorem; Long memory; Wiener–Itô integral

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 10 صفحه سال انتشار : 2015 سفارش ترجمه

Modeling high-frequency volatility with three-state FIGARCH models

Keywords: حافظه طولانی; Long memory; Structural changes; FIGARCH; Change detection;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 11 صفحه سال انتشار : 2015 سفارش ترجمه

Forecasting co-volatilities via factor models with asymmetry and long memory in realized covariance

Keywords: حافظه طولانی; C32; C53; C58; G17; Dimension reduction; Factor model; Multivariate stochastic volatility; Leverage effects; Long memory; Realized volatility;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 12 صفحه سال انتشار : 2015 سفارش ترجمه

Forecasting financial market activity using a semiparametric fractionally integrated Log-ACD

Keywords: حافظه طولانی; Approximately best linear predictor; Realized volatility; Financial forecasting; Long memory; Nonparametric scale function; Semi-FI-Log-ACD;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 15 صفحه سال انتشار : 2015 سفارش ترجمه

Long memory and regime switching: A simulation study on the Markov regime-switching ARFIMA model

Keywords: حافظه طولانی; ARFIMA; Autoregressive Fractionally Integrated Moving Average; MRS; Markov Regime-Switching; ACFs; autocorrelation functions; FTSE; London Stock Exchange; DGP; data generation process; QMLE; Quasi Maximum Likelihood Estimation; RMSE; mean square error; TR

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 16 صفحه سال انتشار : 2015 سفارش ترجمه

Causality between inflation and inflation uncertainty in South Africa: Evidence from a Markov-switching vector autoregressive model

Keywords: حافظه طولانی; Inflation; Inflation uncertainty; Seasonality; Long memory; Time-varying causality; Markov switching model; C12; C32; E31;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 23 صفحه سال انتشار : 2015 سفارش ترجمه

Convergence of long-memory discrete kth order Volterra processes

Keywords: حافظه طولانی; 60G18; 60F05; Long memory; Long-range dependence; Volterra process; Wiener chaos; Wiener; Stratonovich; Limit theorems;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 25 صفحه سال انتشار : 2015 سفارش ترجمه

On functional limits of short- and long-memory linear processes with GARCH(1,1) noises

Keywords: حافظه طولانی; primary, 60F17; secondary, 62M10GARCH(1,1); Heavy tail; Linear process; Long memory; Rosenblatt process; Short memory

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 31 صفحه سال انتشار : 2015 سفارش ترجمه

Futures hedging with Markov switching vector error correction FIEGARCH and FIAPARCH

Keywords: حافظه طولانی; Dynamic futures hedging; Markov switching; Cointegration; Long memory; Volatility asymmetry; C32; C58; G17;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 50 صفحه سال انتشار : 2015 سفارش ترجمه

Aggregation of the generalized fractional processes

Keywords: حافظه طولانی; C1; C5; C15; Aggregation; Long memory; Frequency domain; Generalized fractional processes;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 5 صفحه سال انتشار : 2014 سفارش ترجمه

Persistence and cycles in historical oil price data

Keywords: حافظه طولانی; Oil prices; Cycles; Persistence; Long memory; C22;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 6 صفحه سال انتشار : 2014 سفارش ترجمه

Measuring persistence in stock market volatility using the FIGARCH approach

Keywords: حافظه طولانی; Long memory; Volatility; Persistence; GARCH; IGARCH; FIGARCH

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 8 صفحه سال انتشار : 2014 سفارش ترجمه

An accurate algorithm to calculate the Hurst exponent of self-similar processes

Keywords: حافظه طولانی; Hurst exponent; Long memory; GM algorithms; FD algorithms; Fractional Brownian motion; Lévy stable motion;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 8 صفحه سال انتشار : 2014 سفارش ترجمه

Long range dependence in the high frequency USD/INR exchange rate

Keywords: حافظه طولانی; Long memory; High frequency data; Local Whittle; Exact Local Whittle; FIAPARCH; ARFIMA

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 15 صفحه سال انتشار : 2014 سفارش ترجمه

A semiparametric approach to estimate two seasonal fractional parameters in the SARFIMA model

Keywords: حافظه طولانی; 62M10; 62M15; 60G18Time Series; Fractional differencing; Long memory; SARFIMA; Seasonality

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 17 صفحه سال انتشار : 2014 سفارش ترجمه

Impacts of the financial crisis on eurozone sovereign CDS spreads

Keywords: حافظه طولانی; Credit default swaps; Long memory; Sovereign risk; Eurozone economies; FIGARCH; Dynamic conditional correlation; C22; C58; G01; G15;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 18 صفحه سال انتشار : 2014 سفارش ترجمه

Joint temporal and contemporaneous aggregation of random-coefficient AR(1) processes

Keywords: حافظه طولانی; primary, 62M10, 60G22; secondary, 60G15, 60G18, 60G52, 60H05Aggregation; Random-coefficient AR(1) process; Long memory; Intermediate scaling; Asymptotic self-similarity; Poisson stochastic integral

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 25 صفحه سال انتشار : 2014 سفارش ترجمه

Modelling and forecasting value at risk and expected shortfall for GCC stock markets: Do long memory, structural breaks, asymmetry, and fat-tails matter?

Keywords: حافظه طولانی; Value-at-risk; Expected shortfall; Long memory; Structural breaks; GARCH-type models; Stock markets

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 32 صفحه سال انتشار : 2014 سفارش ترجمه

Recursive predictive tests for structural change of long-memory ARFIMA processes with unknown break points

Keywords: حافظه طولانی; C22; C53; C01; Structural breaks; Predictive tests; Long memory;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 4 صفحه سال انتشار : 2013 سفارش ترجمه

Generalized impulse response analysis in a fractionally integrated vector autoregressive model

Keywords: حافظه طولانی; C13; C32; Generalized impulse response; Fractionally integrated VAR model; Long memory;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 4 صفحه سال انتشار : 2013 سفارش ترجمه