دانلود مقالات ISI درباره ارزش در معرض خطر + ترجمه فارسی

Second order regular variation and conditional tail expectation of multiple risks

Keywords: ارزش در معرض خطر; Second order approximation; Value at risk; Conditional tail expectation; Asymptotic analysis; Sub-extremal multiple risk;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 10 صفحه سال انتشار : 2011 سفارش ترجمه

Market risk model selection and medium-term risk with limited data: Application to ocean tanker freight markets

Keywords: ارزش در معرض خطر; G1; L9; Freight rate risk; Shipping; Tankers; Value at Risk; Expected tail loss;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 11 صفحه سال انتشار : 2011 سفارش ترجمه

How accurate is the square-root-of-time rule in scaling tail risk: A global study

Keywords: ارزش در معرض خطر; G18; G20; C20; Value at risk; Square-root-of-time rule; Jump diffusion; Serial dependence; Heavy-tail; Volatility clustering; Subsampling-based test;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 12 صفحه سال انتشار : 2011 سفارش ترجمه

Decay factor optimisation in time weighted simulation — Evaluating VaR performance

Keywords: ارزش در معرض خطر; Value at Risk; Time weighted (BRW) simulation; Optimisation; Decay factor

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 13 صفحه سال انتشار : 2011 سفارش ترجمه

Systematic risk and time scales: New evidence from an application of wavelet approach to the emerging Gulf stock markets

Keywords: ارزش در معرض خطر; C 22; G 12; Systematic risk; Different time scales; Wavelet approach; Value at risk; Gulf stock markets;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 9 صفحه سال انتشار : 2010 سفارش ترجمه

Setting margin levels in futures markets: An extreme value method

Keywords: ارزش در معرض خطر; Extreme value theory; Margin setting; Stock index futures; Value at Risk

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 10 صفحه سال انتشار : 2010 سفارش ترجمه

Value at risk models for volatile emerging markets equity portfolios

Keywords: ارزش در معرض خطر; G1Emerging stock markets; Risk management; Value at Risk

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 12 صفحه سال انتشار : 2010 سفارش ترجمه

How to estimate the Value at Risk under incomplete information

Keywords: ارزش در معرض خطر; Risk management; Incomplete information; Value at Risk

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 14 صفحه سال انتشار : 2010 سفارش ترجمه

GHICA — Risk analysis with GH distributions and independent components

Keywords: ارزش در معرض خطر; C14; C16; C32; C61; G20Multivariate risk management; Independent component analysis; Generalized hyperbolic distribution; Local exponential estimation; Value at risk; Expected shortfall

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 15 صفحه سال انتشار : 2010 سفارش ترجمه

Bayesian forecasting of Value at Risk and Expected Shortfall using adaptive importance sampling

Keywords: ارزش در معرض خطر; Value at Risk; Expected Shortfall; Numerical standard error; Importance sampling; Mixture of Student-tt distributions; Variance reduction technique

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 17 صفحه سال انتشار : 2010 سفارش ترجمه

Risk management and dynamic portfolio selection with stable Paretian distributions

Keywords: ارزش در معرض خطر; G11; G14; C61; Stable Paretian distributions; Multi-period portfolio choice; Value at risk; Dynamic portfolio strategies;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 17 صفحه سال انتشار : 2010 سفارش ترجمه

Value at risk: Is a theoretically consistent axiomatic formulation possible?

Keywords: ارزش در معرض خطر; Value at risk; Coherent risk measures; Shackle; Downside risk; Expected shortfall;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 5 صفحه سال انتشار : 2009 سفارش ترجمه

A claims persistence process and insurance

Keywords: ارزش در معرض خطر; Random walk; Persistence; Insurance claims; Value at risk;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 7 صفحه سال انتشار : 2009 سفارش ترجمه

On the closed form solutions for non-extensive Value at Risk

Keywords: ارزش در معرض خطر; 89.65.Gh; 05.40.Jc; 05.70.-a; Value at Risk; Financial markets; Tsallis statistics; q-Gaussian distributions; Superstatistics;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 7 صفحه سال انتشار : 2009 سفارش ترجمه

Modelling the financial risk associated with U.S. movie box office earnings

Keywords: ارزش در معرض خطر; Movie revenue; Extreme values; Generalized Pareto distribution; Value at risk

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 8 صفحه سال انتشار : 2009 سفارش ترجمه

Parameter estimation with expected and residual-at-risk criteria

Keywords: ارزش در معرض خطر; Uncertain least-squares; Random uncertainty; Robust convex optimization; Value at risk; ℓ1ℓ1 norm approximation

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 8 صفحه سال انتشار : 2009 سفارش ترجمه

Assessing value at risk with CARE, the Conditional Autoregressive Expectile models

Keywords: ارزش در معرض خطر; C22; C51; Asymmetric least squares; CARE model; Expectile; Quantile; Prudentiality; Value at Risk;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 10 صفحه سال انتشار : 2009 سفارش ترجمه

Estimating VaR in crude oil market: A novel multi-scale non-linear ensemble approach incorporating wavelet analysis and neural network

Keywords: ارزش در معرض خطر; F31; C45; C53Multi-resolution analysis; Wavelet analysis; Non-linear ensemble algorithm; Neural networks; Value at risk

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 11 صفحه سال انتشار : 2009 سفارش ترجمه

Are interest rate options important for the assessment of interest rate risk?

Keywords: ارزش در معرض خطر; C13; G12; G13; Dynamic term structure models; Value at Risk; Backtesting procedures; Laplace transform; Feller processes;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 12 صفحه سال انتشار : 2009 سفارش ترجمه

Extreme Value Theory and Value at Risk: Application to oil market

Keywords: ارزش در معرض خطر; C22; C52; G13; Q40; Extreme Value Theory; Value at Risk; Oil price volatility; GARCH; Historical Simulation; Filtered Historical Simulation;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 12 صفحه سال انتشار : 2009 سفارش ترجمه

Multiple zone power forwards: A value at risk framework

Keywords: ارزش در معرض خطر; Forward curve; Value at risk; Power markets; Energy markets;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 13 صفحه سال انتشار : 2009 سفارش ترجمه

Granger causality in risk and detection of extreme risk spillover between financial markets

Keywords: ارزش در معرض خطر; C14; G10; Cross-spectrum; Extreme downside risk; Financial contagion; Granger causality in risk; Nonlinear time series; Risk management; Value at Risk;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 17 صفحه سال انتشار : 2009 سفارش ترجمه

Portfolio diversification under local and moderate deviations from power laws

Keywords: ارزش در معرض خطر; G11; Heavy-tailed risks; Nonlinear transformations; Portfolios; Diversification; Riskiness; Value at risk; Risk bounds; Pareto-type distributions; Power laws; Local and moderate deviations; Domain of attraction of stable distributions;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 6 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

The performance of Asian airlines in the recent financial turmoil based on VaR and modified Sharpe ratio

Keywords: ارزش در معرض خطر; Airlines; Asian financial crisis; Employee stock ownership plans; Modified Sharpe ratio; Value at risk

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 6 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Comparison of historically simulated VaR: Evidence from oil prices

Keywords: ارزش در معرض خطر; C14; Value at Risk; Simulation; Semi-parametric; GARCH; Returns on oil;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 13 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

A Bayesian approach to estimate the marginal loss distributions in operational risk management

Keywords: ارزش در معرض خطر; Expected shortfall; Loss distribution approach; Marginal loss distribution; Markov chain Monte Carlo; Operational risk; Value at risk

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 21 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Modelling nonlinearities and heavy tails via threshold normal mixture GARCH models

Keywords: ارزش در معرض خطر; Autoregressive conditional heteroscedasticity; Bayesian inference; Markov chain Monte Carlo; Stochastic search; Value at Risk

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 23 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Value at Risk Perspective on Layers of Protection Analysis

Keywords: ارزش در معرض خطر; chemical process safety; value at risk; quantitative risk assessment; layers of protection analysis

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 7 صفحه سال انتشار : 2007 سفارش ترجمه

Risk management in a competitive electricity market

Keywords: ارزش در معرض خطر; Risk management; Mean-variance portfolio theory; Value at risk

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 8 صفحه سال انتشار : 2007 سفارش ترجمه

Bayesian graduation of mortality rates: An application to reserve evaluation

Keywords: ارزش در معرض خطر; Bayesian graduation; Dynamic models; Predictive distribution; MCMC; Bayesian mortality table; Mathematical reserve; Value at risk;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 11 صفحه سال انتشار : 2007 سفارش ترجمه

Portfolio management under sudden changes in volatility and heterogeneous investment horizons

Keywords: ارزش در معرض خطر; Structural volatility shifts; Heterogeneous investors; Wavelets; Value at risk

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 13 صفحه سال انتشار : 2007 سفارش ترجمه

Portfolio value at risk based on independent component analysis

Keywords: ارزش در معرض خطر; 62G05; 62H12; 62H10Independent component analysis; Value at risk

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 14 صفحه سال انتشار : 2007 سفارش ترجمه

Financialized accounts: A stakeholder account of cash distribution in the S&P 500 (1990–2005)

Keywords: ارزش در معرض خطر; Financialization; Fair value accounting; Corporate restructuring; Value at risk

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 16 صفحه سال انتشار : 2007 سفارش ترجمه

Varying the VaR for unconditional and conditional environments

Keywords: ارزش در معرض خطر; G1; G10; Value at Risk; Extreme value theory; GARCH filter; Conditional risk;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 17 صفحه سال انتشار : 2007 سفارش ترجمه

Bayesian estimation of the Gaussian mixture GARCH model

Keywords: ارزش در معرض خطر; Bayesian inference; GARCH models; Griddy–Gibbs sampler; Mixtures models; Value at Risk

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 17 صفحه سال انتشار : 2007 سفارش ترجمه

The limits of diversification when losses may be large

Keywords: ارزش در معرض خطر; G11; Value at risk; Coherent measures of risk; Heavy-tailed risks; Portfolios; Riskiness; Diversification; Catastrophe insurance; Risk bounds;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 19 صفحه سال انتشار : 2007 سفارش ترجمه

Optimal capital allocation using RAROC™ and EVA®

Keywords: ارزش در معرض خطر; Capital; Allocation; EVA; RAROC; Banking; Risk; Value at risk; Equity; Financial institutions; Divisional; Multidivisional; Limits; Hurdle rate; Cost of equity; Overinvestment; Underinvestment; Incentives; Limits; Diversification; Outside options; Mechani

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 31 صفحه سال انتشار : 2007 سفارش ترجمه

Value at risk and the cross-section of hedge fund returns

Keywords: ارزش در معرض خطر; G10; G11; C13; Hedge fund; Value at risk; Cross-section of expected returns; Liquidity; Voluntary closure;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 32 صفحه سال انتشار : 2007 سفارش ترجمه

Cyclicality in catastrophic and operational risk measurements

Keywords: ارزش در معرض خطر; G20; C13; Operational risk; Catastrophic risk; Value at risk; Extreme value theory; Skewed fat-tailed distribution;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 45 صفحه سال انتشار : 2007 سفارش ترجمه

Inadequacy of nation-based and VaR-based safety nets in the European Union

Keywords: ارزش در معرض خطر; G21; G28; P51Banking regulation; Value at risk; Cross-country policy coordination; Basel II; Capital requirements

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 13 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

Relevant coherent measures of risk

Keywords: ارزش در معرض خطر; G10; Coherent measure of risk; Relevance; No arbitrage property; Equivalent functionals; Hedging price; Martingale in a lattice; Value at risk; Worst conditional expectation;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 13 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

Estimating the VaR of a portfolio subject to price limits and nonsynchronous trading

Keywords: ارزش در معرض خطر; G0; G1; G2; Value at risk; Price limits; Nonsynchronous trading; Variance-covariance method; Historical simulation;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 14 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

The CAPM and value at risk at different time-scales

Keywords: ارزش در معرض خطر; C22; G15; Wavelet analysis; CAPM; Value at risk;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 17 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

Extreme spectral risk measures: An application to futures clearinghouse margin requirements

Keywords: ارزش در معرض خطر; G15; Spectral risk measures; Expected shortfall; Value at risk; Extreme value; Clearinghouse;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 17 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

Accurate value-at-risk forecasting based on the normal-GARCH model

Keywords: ارزش در معرض خطر; Bootstrap; GARCH; Value at risk

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 18 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

Modeling and forecasting petroleum futures volatility

Keywords: ارزش در معرض خطر; C53; G13; Q43; Forecasting; Volatility; TGARCH; GARCH; Oil prices; Natural gas prices; Value at risk;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 22 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

An options-based approach to evaluating the risk of Fannie Mae and Freddie Mac

Keywords: ارزش در معرض خطر; Financial institutions; Options pricing; Value at risk

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 22 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

Validating forecasts of the joint probability density of bond yields: Can affine models beat random walk?

Keywords: ارزش در معرض خطر; C4; C5; G1; Density forecast; Affine term structure models; Probability integral transform; Financial risk management; Value at risk; Fixed-income portfolio management;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 30 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

A credit risk model for large dimensional portfolios with application to economic capital

Keywords: ارزش در معرض خطر; G18; G21; G31; Economic capital; Value at risk; Conditional value at risk; Credit risk; Credit portfolio model;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 35 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

A comparative analysis of macro stress-testing methodologies with application to Finland

Keywords: ارزش در معرض خطر; G21; G10; E37Macro stress-testing; Financial soundness indicators; Value at risk; Feedback effects

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 39 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه