کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
4637821 | 1631982 | 2017 | 16 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
The linear Steklov method for SDEs with non-globally Lipschitz coefficients: Strong convergence and simulation
ترجمه فارسی عنوان
روش Steklov خطی برای SDEs با ضرایب Lipschitz غیرجهانی: همگرایی و شبیه سازی قوی
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
معادلات دیفرانسیل تصادفی؛ روش های صریح؛ همگرایی قوی؛ متوسط میانگین Steklov
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
چکیده انگلیسی
We present an explicit numerical method for solving stochastic differential equations with non-globally Lipschitz coefficients. A linear version of the Steklov average under a split-step formulation supports our new solver. The linear Steklov method converges strongly with a standard one-half order. Also, we present numerical evidence that the explicit linear Steklov reproduces almost surely stability solutions with high-accuracy for diverse application models even for stochastic differential systems with super-linear diffusion coefficients.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Computational and Applied Mathematics - Volume 309, 1 January 2017, Pages 408–423
Journal: Journal of Computational and Applied Mathematics - Volume 309, 1 January 2017, Pages 408–423
نویسندگان
S. Díaz-Infante, S. Jerez,