کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
4637885 1631989 2016 12 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Linear mean-square stability properties of semi-implicit weak order 2.0 Taylor schemes for systems of stochastic differential equations
ترجمه فارسی عنوان
خصوصیات پایداری میانگین خطی ترسیمهای ضرایب نیمه ضمنی 2.0 تیلور برای سیستم های معادلات دیفرانسیل تصادفی
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات ریاضیات کاربردی
چکیده انگلیسی

We consider the two-parameter family of semi-implicit weak second order Taylor schemes introduced by Milstein to investigate mean-square stability (MS-stability) properties of these schemes for systems of stochastic differential equations (SDEs). We obtain stability matrices and other conditions for the schemes to be MS-stable for normal and non-normal test systems. It is shown that for normal test systems the MS-stability conditions are similar to those of linear scalar test, reported by other authors, while for non-normal test systems this property is not necessarily valid any more. Some figures are included to illustrate the MS-stability properties of the schemes.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Computational and Applied Mathematics - Volume 302, 15 August 2016, Pages 94–105
نویسندگان
, ,