کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
4637908 | 1631990 | 2016 | 15 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
On the asymptotic stability and numerical analysis of solutions to nonlinear stochastic differential equations with jumps
ترجمه فارسی عنوان
در مورد پایداری آستانهشناختی و تحلیل عددی راه حل های معادلات دیفرانسیل غیرخطی فکری با جهش
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
اندازه گیری تصادفی پواسون، معادلات دیفرانسیل تصادفی غیر خطی، ثبات همدلی، تحلیل عددی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
چکیده انگلیسی
This paper is concerned with the stability and numerical analysis of solution to highly nonlinear stochastic differential equations with jumps. By the Itô formula, stochastic inequality and semi-martingale convergence theorem, we study the asymptotic stability in the pth moment and almost sure exponential stability of solutions under the local Lipschitz condition and nonlinear growth condition. On the other hand, we also show the convergence in probability of numerical schemes under nonlinear growth condition. Finally, an example is provided to illustrate the theory.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Computational and Applied Mathematics - Volume 301, 1 August 2016, Pages 1–15
Journal: Journal of Computational and Applied Mathematics - Volume 301, 1 August 2016, Pages 1–15
نویسندگان
Wei Mao, Surong You, Xuerong Mao,