کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
4638183 | 1631995 | 2016 | 16 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Asymptotic mean-square stability of explicit Runge–Kutta Maruyama methods for stochastic delay differential equations
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Asymptotic mean-square stability of explicit Runge–Kutta Maruyama methods for stochastic delay differential equations Asymptotic mean-square stability of explicit Runge–Kutta Maruyama methods for stochastic delay differential equations](/preview/png/4638183.png)
چکیده انگلیسی
As relatively little is known about Runge–Kutta type method applied to stochastic delay differential equations, we present an explicit Runge–Kutta Maruyama (RKM) method for solving them. The mean-square stability properties of the numerical solutions generated by the RKM method are investigated, and a sufficient condition for stability is obtained and applied to the S-ROCK type methods for stochastic delay differential equations. Numerical examples are provided to confirm theoretical results.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Computational and Applied Mathematics - Volume 296, April 2016, Pages 427–442
Journal: Journal of Computational and Applied Mathematics - Volume 296, April 2016, Pages 427–442
نویسندگان
Qian Guo, Mingming Qiu, Taketomo Mitsui,