کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
4638639 | 1632012 | 2015 | 17 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Convergence rate of weak Local Linearization schemes for stochastic differential equations with additive noise
ترجمه فارسی عنوان
نرخ همگرایی طرح های خطی سازی ضعیف محلی برای معادلات دیفرانسیل تصادفی با نویز افزایشی
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
طرحهای خطی محلی، معادلات دیفرانسیل تصادفی، سر و صدا افزایشی، ادغام عددی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
چکیده انگلیسی
There exists a diversity of weak Local Linearization (LL) schemes for the integration of stochastic differential equations with additive noise, which differ in the algorithms employed for the numerical implementation of the weak Local Linear discretizations. Despite convergence results for these discretizations have been already developed, the convergence of the weak LL schemes has not been considered up to date. In this work, a general result concerning the convergence rate of the weak LL schemes is presented, as well as specificities for a number of particular schemes. As an application, the convergence of weak LL schemes for equations driven by Poisson processes is presented in addition.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Computational and Applied Mathematics - Volume 279, 1 May 2015, Pages 106–122
Journal: Journal of Computational and Applied Mathematics - Volume 279, 1 May 2015, Pages 106–122
نویسندگان
J.C. Jimenez, F. Carbonell,