کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
4638915 | 1632027 | 2014 | 22 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Phase-type fitting of scale functions for spectrally negative Lévy processes
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Phase-type fitting of scale functions for spectrally negative Lévy processes Phase-type fitting of scale functions for spectrally negative Lévy processes](/preview/png/4638915.png)
چکیده انگلیسی
We study the scale function of the spectrally negative phase-type Lévy process. Its scale function admits an analytical expression and so do a number of its fluctuation identities. Motivated by the fact that the class of phase-type distributions is dense in the class of all positive-valued distributions, we propose a new approach to approximating the scale function and the associated fluctuation identities for a general spectrally negative Lévy process. Numerical examples are provided to illustrate the effectiveness of the approximation method.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Computational and Applied Mathematics - Volume 264, July 2014, Pages 1–22
Journal: Journal of Computational and Applied Mathematics - Volume 264, July 2014, Pages 1–22
نویسندگان
Masahiko Egami, Kazutoshi Yamazaki,