کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
4639407 | 1632045 | 2013 | 20 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Optimal sampling design for approximation of stochastic Itô integrals with application to the nonlinear Lebesgue integration
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
We study the approximation of stochastic integrals in the Itô sense. We establish the exact convergence rate of the minimal errors that can be achieved by arbitrary algorithms based on a finite number of observations of the Brownian motion. We provide a construction of optimal schemes which asymptotically attain established minimal errors. Using results obtained for the Itô integration we investigate the minimal asymptotic errors for the problem of nonlinear Lebesgue integration in the average case setting.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Computational and Applied Mathematics - Volume 245, June 2013, Pages 10–29
Journal: Journal of Computational and Applied Mathematics - Volume 245, June 2013, Pages 10–29
نویسندگان
Paweł Przybyłowicz,