کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
4639910 | 1341253 | 2011 | 8 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Limit theory for random coefficient first-order autoregressive process under martingale difference error sequence
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
Phillips and Magdalinos (2007) [1] gave the asymptotic theory for autoregressive time series with a root of the form ρn=1+c/knρn=1+c/kn, where knkn is a deterministic sequence. In this paper, an extension to the more general case where the coefficients of an AR(1) model is a random variable and the error sequence is a sequence of martingale differences is discussed. A conditional least squares estimator of the autoregressive coefficient is derived and shown to be asymptotically normal. This extends the result of Phillips and Magdalinos (2007) [1] for stationary and near-stationary cases.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Computational and Applied Mathematics - Volume 235, Issue 8, 15 February 2011, Pages 2515–2522
Journal: Journal of Computational and Applied Mathematics - Volume 235, Issue 8, 15 February 2011, Pages 2515–2522
نویسندگان
Zhi-Wen Zhao, De-Hui Wang, Yong Zhang,