کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
4639991 | 1341256 | 2011 | 9 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Least-squares linear estimation of signals from observations with Markovian delays
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
The least-squares linear estimation of signals from randomly delayed measurements is addressed when the delay is modeled by a homogeneous Markov chain. To estimate the signal, recursive filtering and fixed-point smoothing algorithms are derived, using an innovation approach, assuming that the covariance functions of the processes involved in the observation equation are known. Recursive formulas for filtering and fixed-point smoothing error covariance matrices are obtained to measure the goodness of the proposed estimators.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Computational and Applied Mathematics - Volume 236, Issue 2, 15 August 2011, Pages 234–242
Journal: Journal of Computational and Applied Mathematics - Volume 236, Issue 2, 15 August 2011, Pages 234–242
نویسندگان
M.J. García-Ligero, A. Hermoso-Carazo, J. Linares-Pérez,