کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
4640677 | 1341282 | 2009 | 18 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Numerical methods for portfolio selection with bounded constraints
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
This work develops an approximation procedure for portfolio selection with bounded constraints. Based on the Markov chain approximation techniques, numerical procedures are constructed for the utility optimization task. Under simple conditions, the convergence of the approximation sequences to the wealth process and the optimal utility function is established. Numerical examples are provided to illustrate the performance of the algorithms.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Computational and Applied Mathematics - Volume 233, Issue 2, 15 November 2009, Pages 564–581
Journal: Journal of Computational and Applied Mathematics - Volume 233, Issue 2, 15 November 2009, Pages 564–581
نویسندگان
G. Yin, Hanqing Jin, Zhuo Jin,