کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
4641116 | 1341297 | 2009 | 9 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Multi-objective possibilistic model for portfolio selection with transaction cost
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
In this paper, we introduce the possibilistic mean value and variance of continuous distribution, rather than probability distributions. We propose a multi-objective Portfolio based model and added another entropy objective function to generate a well diversified asset portfolio within optimal asset allocation. For quantifying any potential return and risk, portfolio liquidity is taken into account and a multi-objective non-linear programming model for portfolio rebalancing with transaction cost is proposed. The models are illustrated with numerical examples.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Computational and Applied Mathematics - Volume 228, Issue 1, 1 June 2009, Pages 188–196
Journal: Journal of Computational and Applied Mathematics - Volume 228, Issue 1, 1 June 2009, Pages 188–196
نویسندگان
P. Jana, T.K. Roy, S.K. Mazumder,