کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
4641435 | 1341309 | 2008 | 10 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Simulation of the continuous time random walk of the space-fractional diffusion equations
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
In this article, we discuss the solution of the space-fractional diffusion equation with and without central linear drift in the Fourier domain and show the strong connection between it and the αα-stable Lévy distribution, 0<α<20<α<2. We use some relevant transformations of the independent variables xx and tt, to find the solution of the space-fractional diffusion equation with central linear drift which is a special form of the space-fractional Fokker–Planck equation which is useful in studying the dynamic behaviour of stochastic differential equations driven by the non-Gaussian (Lévy) noises. We simulate the continuous time random walk of these models by using the Monte Carlo method.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Computational and Applied Mathematics - Volume 222, Issue 2, 15 December 2008, Pages 274–283
Journal: Journal of Computational and Applied Mathematics - Volume 222, Issue 2, 15 December 2008, Pages 274–283
نویسندگان
E.A. Abdel-Rehim, R. Gorenflo,