کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
4641741 | 1341318 | 2008 | 14 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Weak first- or second-order implicit Runge–Kutta methods for stochastic differential equations with a scalar Wiener process
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
New fully implicit stochastic Runge–Kutta schemes of weak order 1 or 2 are proposed for stochastic differential equations with sufficiently smooth drift and diffusion coefficients and a scalar Wiener process, which are derivative-free and which are A-stable in mean square for a linear test equation in some general settings. They are sought in a transparent way and their convergence order and stability properties are confirmed in numerical experiments.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Computational and Applied Mathematics - Volume 217, Issue 1, 15 July 2008, Pages 166–179
Journal: Journal of Computational and Applied Mathematics - Volume 217, Issue 1, 15 July 2008, Pages 166–179
نویسندگان
Yoshio Komori,