کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
4641880 | 1341322 | 2008 | 17 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
On coordinate transformation and grid stretching for sparse grid pricing of basket options
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: On coordinate transformation and grid stretching for sparse grid pricing of basket options On coordinate transformation and grid stretching for sparse grid pricing of basket options](/preview/png/4641880.png)
چکیده انگلیسی
We evaluate two coordinate transformation techniques in combination with grid stretching for pricing basket options in a sparse grid setting. The sparse grid technique is a basic technique for solving a high-dimensional partial differential equation. By creating a small hypercube sub-grid in the ‘composite’ sparse grid we can also determine hedge parameters accurately. We evaluate these techniques for multi-asset examples with up to five underlying assets in the basket.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Computational and Applied Mathematics - Volume 222, Issue 1, 1 December 2008, Pages 193–209
Journal: Journal of Computational and Applied Mathematics - Volume 222, Issue 1, 1 December 2008, Pages 193–209
نویسندگان
C.C.W. Leentvaar, C.W. Oosterlee,