کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
4642422 | 1341342 | 2008 | 20 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Mean-square convergence of stochastic multi-step methods with variable step-size
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
We study mean-square consistency, stability in the mean-square sense and mean-square convergence of drift-implicit linear multi-step methods with variable step-size for the approximation of the solution of Itô stochastic differential equations. We obtain conditions that depend on the step-size ratios and that ensure mean-square convergence for the special case of adaptive two-step-Maruyama schemes. Further, in the case of small noise we develop a local error analysis with respect to the hh–εε approach and we construct some stochastic linear multi-step methods with variable step-size that have order 2 behaviour if the noise is small enough.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Computational and Applied Mathematics - Volume 212, Issue 2, 1 March 2008, Pages 300–319
Journal: Journal of Computational and Applied Mathematics - Volume 212, Issue 2, 1 March 2008, Pages 300–319
نویسندگان
Thorsten Sickenberger,