کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
4642490 | 1341345 | 2007 | 13 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Approximations of Euler–Maruyama type for stochastic differential equations with Markovian switching, under non-Lipschitz conditions
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
We develop the Euler–Maruyama scheme for a class of stochastic differential equations with Markovian switching (SDEwMSs) under non-Lipschitz conditions . Both L1L1 and L2L2-convergence are discussed under different non-Lipschitz conditions. To overcome the mathematical difficulties arisen from the Markovian switching as well as the non-Lipschitz coefficients, several new analytical techniques have been developed in this paper which should prove to be very useful in the numerical analysis of stochastic systems.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Computational and Applied Mathematics - Volume 205, Issue 2, 15 August 2007, Pages 936–948
Journal: Journal of Computational and Applied Mathematics - Volume 205, Issue 2, 15 August 2007, Pages 936–948
نویسندگان
Xuerong Mao, Chenggui Yuan, G. Yin,