کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
4642532 | 1341347 | 2007 | 14 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A new adaptive Runge–Kutta method for stochastic differential equations
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
In this paper, we will present a new adaptive time stepping algorithm for strong approximation of stochastic ordinary differential equations. We will employ two different error estimation criteria for drift and diffusion terms of the equation, both of them based on forward and backward moves along the same time step. We will use step size selection mechanisms suitable for each of the two main regimes in the solution behavior, which correspond to domination of the drift-based local error estimator or diffusion-based one. Numerical experiments will show the effectiveness of this approach in the pathwise approximation of several standard test problems.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Computational and Applied Mathematics - Volume 206, Issue 2, 15 September 2007, Pages 631–644
Journal: Journal of Computational and Applied Mathematics - Volume 206, Issue 2, 15 September 2007, Pages 631–644
نویسندگان
A. Foroush Bastani, S. Mohammad Hosseini,