کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
4642811 | 1341358 | 2007 | 16 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Weak second-order stochastic Runge–Kutta methods for non-commutative stochastic differential equations
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
A new explicit stochastic Runge–Kutta scheme of weak order 2 is proposed for non-commutative stochastic differential equations (SDEs), which is derivative-free and which attains order 4 for ordinary differential equations. The scheme is directly applicable to Stratonovich SDEs and uses 2m-12m-1 random variables for one step in the m-dimensional Wiener process case. It is compared with other derivative-free and weak second-order schemes in numerical experiments.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Computational and Applied Mathematics - Volume 206, Issue 1, 1 September 2007, Pages 158–173
Journal: Journal of Computational and Applied Mathematics - Volume 206, Issue 1, 1 September 2007, Pages 158–173
نویسندگان
Yoshio Komori,