کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
4643011 | 1341364 | 2006 | 10 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Mean-square stability properties of an adaptive time-stepping SDE solver
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Mean-square stability properties of an adaptive time-stepping SDE solver Mean-square stability properties of an adaptive time-stepping SDE solver](/preview/png/4643011.png)
چکیده انگلیسی
We consider stability properties of a class of adaptive time-stepping schemes based upon the Milstein method for stochastic differential equations with a single scalar forcing. In particular, we focus upon mean-square stability for a class of linear test problems with multiplicative noise. We demonstrate that desirable stability properties can be induced in the numerical solution by the use of two realistic local error controls, one for the drift term and one for the diffusion.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Computational and Applied Mathematics - Volume 194, Issue 2, 1 October 2006, Pages 245–254
Journal: Journal of Computational and Applied Mathematics - Volume 194, Issue 2, 1 October 2006, Pages 245–254
نویسندگان
H. Lamba, T. Seaman,