کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5776219 | 1631970 | 2017 | 32 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A higher order weak approximation scheme of multidimensional stochastic differential equations using Malliavin weights
ترجمه فارسی عنوان
یک روش تقریبی ضعیف ضعیف از معادلات دیفرانسیل تصادفی چند بعدی با استفاده از وزن مولویوان
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
تقریبی ضعیف، معادلات دیفرانسیل تصادفی، حسابداری مالایاین،
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
چکیده انگلیسی
We show a new higher order weak approximation with Malliavin weights for multidimensional stochastic differential equations by extending the method in Takahashi and Yamada (2016). The estimate of global error of the discretization is based on a sharp small time expansion using a Malliavin calculus approach. We give explicit Malliavin weights for second order discretization as polynomials of Brownian motions. The effectiveness is illustrated through an example in option pricing.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Computational and Applied Mathematics - Volume 321, September 2017, Pages 427-447
Journal: Journal of Computational and Applied Mathematics - Volume 321, September 2017, Pages 427-447
نویسندگان
Toshihiro Yamada,