کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5776296 | 1631971 | 2017 | 26 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A review on implied volatility calculation
ترجمه فارسی عنوان
بازبینی در محاسبه نوسانات ضمنی
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
چکیده انگلیسی
This paper aims to summarizing the different approaches in determining the implied volatility for the options. This value is of particular importance since it is the main component of the option's price and because, among traders, options are quoted in terms of volatility rather than price. After a discussion on the approximation methods, a numerical approach is explained. It is shown that, in order to ensure a fast and reliable convergence, the selection of an appropriate starting point is key. The authors' suggestion for choosing the first order approximation or the inflexion as initial point is also illustrated.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Computational and Applied Mathematics - Volume 320, 15 August 2017, Pages 202-220
Journal: Journal of Computational and Applied Mathematics - Volume 320, 15 August 2017, Pages 202-220
نویسندگان
Giuseppe Orlando, Giovanni Taglialatela,