کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5776308 | 1631968 | 2017 | 16 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Pathwise convergence of a numerical method for stochastic partial differential equations with correlated noise and local Lipschitz condition
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
In this paper we obtain a general statement concerning pathwise convergence of the full discretization of certain stochastic partial differential equations (SPDEs) with non-globally Lipschitz continuous drift coefficients. We focus on non-diagonal colored noise instead of the usual space-time white noise. By applying a spectral Galerkin method for spatial discretization and a numerical scheme in time introduced by Jentzen, Kloeden and Winkel we obtain the rate of path-wise convergence in the uniform topology. The main assumptions are either uniform bounds on the spectral Galerkin approximation or uniform bounds on the numerical data. Numerical examples illustrate the theoretically predicted convergence rate.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Computational and Applied Mathematics - Volume 323, 15 October 2017, Pages 123-135
Journal: Journal of Computational and Applied Mathematics - Volume 323, 15 October 2017, Pages 123-135
نویسندگان
Minoo Kamrani, Dirk Blömker,