کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
6422639 | 1341217 | 2014 | 14 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Infinite horizon optimal control of forward-backward stochastic differential equations with delay
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
We consider a problem of optimal control of an infinite horizon system governed by forward-backward stochastic differential equations with delay. Sufficient and necessary maximum principles for optimal control under partial information in infinite horizon are derived. We illustrate our results by an application to a problem of optimal consumption with respect to recursive utility from a cash flow with delay.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Computational and Applied Mathematics - Volume 259, Part B, 15 March 2014, Pages 336-349
Journal: Journal of Computational and Applied Mathematics - Volume 259, Part B, 15 March 2014, Pages 336-349
نویسندگان
Nacira Agram, Bernt Ãksendal,