کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
6422639 1341217 2014 14 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Infinite horizon optimal control of forward-backward stochastic differential equations with delay
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات ریاضیات کاربردی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
Infinite horizon optimal control of forward-backward stochastic differential equations with delay
چکیده انگلیسی

We consider a problem of optimal control of an infinite horizon system governed by forward-backward stochastic differential equations with delay. Sufficient and necessary maximum principles for optimal control under partial information in infinite horizon are derived. We illustrate our results by an application to a problem of optimal consumption with respect to recursive utility from a cash flow with delay.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Computational and Applied Mathematics - Volume 259, Part B, 15 March 2014, Pages 336-349
نویسندگان
, ,