کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
6422762 1341217 2014 8 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Estimation of the Hurst parameter for fractional Brownian motion using the CMARS method
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات ریاضیات کاربردی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
Estimation of the Hurst parameter for fractional Brownian motion using the CMARS method
چکیده انگلیسی

In this study, we develop an alternative method for estimating the Hurst parameter using the conic multivariate adaptive regression splines (CMARS) method. We concentrate on the strong solutions of stochastic differential equations (SDEs) driven by fractional Brownian motion (fBm). Our approach is superior to others in that it not only estimates the Hurst parameter but also finds spline parameters of the stochastic process in an adaptive way. We examine the performance of our estimations using simulated test data.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Computational and Applied Mathematics - Volume 259, Part B, 15 March 2014, Pages 843-850
نویسندگان
, , , ,