کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
8901609 | 1631945 | 2019 | 26 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Estimating the Gerber-Shiu function in a Lévy risk model by Laguerre series expansion
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
In this paper, we provide a new method for estimating the Gerber-Shiu function in a pure jump Lévy risk model. First, we show that the Gerber-Shiu function can be expressed on the Laguerre basis and the Laguerre coefficients can be easily obtained by solving a linear system. Next, based on a high-frequency observation of the aggregate claims process, we estimate the Laguerre coefficients and this leads to a new estimator of the Gerber-Shiu function. We derive the consistency property of this estimator when the sample size is large. Finally, we do some simulation studies to illustrate the finite sample size performance.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Computational and Applied Mathematics - Volume 346, 15 January 2019, Pages 133-149
Journal: Journal of Computational and Applied Mathematics - Volume 346, 15 January 2019, Pages 133-149
نویسندگان
Zhimin Zhang, Wen Su,