کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
8901687 | 1631946 | 2019 | 10 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Nonparametric estimation for a spectrally negative Lévy process based on high frequency data
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Nonparametric estimation for a spectrally negative Lévy process based on high frequency data Nonparametric estimation for a spectrally negative Lévy process based on high frequency data](/preview/png/8901687.png)
چکیده انگلیسی
In this paper, we consider the nonparametric estimation of the survival probability for a spectrally negative Lévy risk model based on high frequency data. We use a regularized Laplace inversion technique to obtain the estimator of survival probability. A rate of convergence in probability for the integrated squared error (ISE) is derived. Simulation studies are also given to show the finite sample performance of our estimator.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Computational and Applied Mathematics - Volume 345, 1 January 2019, Pages 196-205
Journal: Journal of Computational and Applied Mathematics - Volume 345, 1 January 2019, Pages 196-205
نویسندگان
Honglong You, Chunhao Cai,