کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
8901763 | 1631947 | 2018 | 21 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
On a two-dimensional risk model with time-dependent claim sizes and risky investments
ترجمه فارسی عنوان
در یک مدل ریسک دو بعدی با ضریب ادعای وابسته به زمان و سرمایه گذاری های خطرناک
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
چکیده انگلیسی
Consider a two-dimensional risk model, in which two insurance companies divide between them the claims in some specified proportions. Suppose that the claim sizes and inter-arrival times form a sequence of independent and identically distributed random pairs, with each pair obeying a dependence structure, and the surpluses of the two companies are invested into portfolios whose returns follow two different geometric Lévy processes. When the claim-size distribution is extended-regularly-varying tailed, asymptotic expressions for the ruin probability of this two-dimensional risk model are exhibited. Some numerical results are also presented to illustrate the accuracy of our asymptotic formulae.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Computational and Applied Mathematics - Volume 344, 15 December 2018, Pages 367-380
Journal: Journal of Computational and Applied Mathematics - Volume 344, 15 December 2018, Pages 367-380
نویسندگان
Ke-Ang Fu, Chenglong Yu,