The evaluation of geometric Asian power options under time changed mixed fractional Brownian motion

در این مقاله، قیمت مسکن قیمت هندسه هندسی تحت این فرضیه مطرح می شود که قیمت سهام پایه به دنبال مدل مخلوط مخلوطی از سیاهچول اسکولز، و فرمول قیمت گذاری گزینه های مبتنی بر هندسه، تحت این فرض حاصل می شود. سپس نتایج به دست می آید تا گزینه های قدرت آسیا را در سهام هایی که سود تقسیمی دائمی دارند، زمانی که بازپرداخت یک عملکرد قدرت است، ارزیابی کنیم. در نهایت، مرز پایین گزینه های آسیایی و برخی موارد خاص ارائه می شود.