کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
8901804 | 1631948 | 2018 | 24 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Semi-implicit split-step numerical methods for a class of nonlinear stochastic differential equations with non-Lipschitz drift terms
ترجمه فارسی عنوان
روشهای عددی تقسیمبندی نیمه ضمنی برای یک کلاس از معادلات دیفرانسیل تصادفی غیرخطی با شرایط لغزش غیر لپسچیتس
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
روش عددی نیمه ضمنی، معادلات دیفرانسیل تصادفی غیر خطی، روش اویلر، روشهای تقسیم شده،
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
چکیده انگلیسی
In this paper, we discuss numerical solutions of a class of nonlinear stochastic differential equations using semi-implicit split-step methods. Under some monotonicity conditions on the drift term, we study moment estimates and strong convergence properties of the numerical solutions, with a focus on stochastic Ginzburg-Landau equations. Moreover, we compare the performance of various numerical methods, including the tamed Euler, truncated Euler, implicit Euler and split-step procedures. In particular, we discuss the empirical rate of convergence and the computational cost of these methods for certain parameter values of the models used.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Computational and Applied Mathematics - Volume 343, 1 December 2018, Pages 62-79
Journal: Journal of Computational and Applied Mathematics - Volume 343, 1 December 2018, Pages 62-79
نویسندگان
Burhaneddin Ä°zgi, CoÅkun Ãetin,